銀行業(yè)兼并收購趨勢,銀行業(yè)內(nèi)和業(yè)間、國內(nèi)與國外的競爭狀況,信息技術(shù) 在銀行業(yè)廣泛應(yīng)用,銀行管理上對股東價值重視程度,銀行監(jiān)管環(huán)境等與銀行經(jīng) 營環(huán)境有關(guān)的基本因素都在不斷變化,并且對銀行業(yè)信用風(fēng)險的來源、表現(xiàn)和本 質(zhì)產(chǎn)生了影響,因此需要特別研究銀行業(yè)新背景下的銀行信用風(fēng)險管理。 論文針對銀行業(yè)新背景導(dǎo)致的現(xiàn)有風(fēng)險管理理論和機制上的不足,強調(diào)需要 全面考慮主觀激勵與動機博弈分析對銀行信用風(fēng)險管理建設(shè)的重要性。論文針對 銀行信用風(fēng)險產(chǎn)生的三個層面,在理論上劃分了三個層面的銀行信用風(fēng)險管理博 弈分析,從銀行風(fēng)險水平?jīng)Q策主體的主觀激勵動機角度進行了博弈分析。然后在 綜合博弈分析中強調(diào)了需要從主觀激勵與動機角度建設(shè)綜合風(fēng)險管理機制。論文 共分七個部分,包括導(dǎo)論和六章。 論文的第一部分是導(dǎo)論,首先從現(xiàn)實背景和理論意義角度提出研究問題的緊迫 性與重要性。接著通過對主要信用風(fēng)險管理理論的文獻簡述,指出了現(xiàn)代信用風(fēng) 險管理理論的發(fā)展方向和趨勢;并且針對現(xiàn)有信用風(fēng)險度量模型的不足,強調(diào)信 用風(fēng)險客觀衡量和主觀激勵動機分析結(jié)合的必要性;在研究框架部分對銀行信用 風(fēng)險管理博弈分析進行了三個層面的劃分;最后列出了論文的主要觀點和創(chuàng)新 點。 論文的第二部分簡單概括了銀行信用風(fēng)險的含義,并從銀行的財務(wù)特點分析 了銀行信用風(fēng)險的根源;在銀行信用風(fēng)險管理的理論分析框架部分應(yīng)用資產(chǎn)組合 模型法和期權(quán)價值法分析了銀行如何選擇最優(yōu)風(fēng)險水平,以及銀行最優(yōu)風(fēng)險水平 選擇如何受到特許權(quán)價值、沉淀成本等的影響;最后通過介紹銀行信用風(fēng)險管理 機制的演變,指出了銀行信用風(fēng)險管理定性、定量和主觀激勵綜合分析的方向。 論文的第三部分是銀行信用風(fēng)險管理的市場競爭博弈分析,從債權(quán)人和股東 的委托代理關(guān)系為基礎(chǔ)出發(fā),分單期和多期展開分析了競爭與銀行風(fēng)險水平問題 分析,發(fā)現(xiàn)競爭壓力過大和追求市場份額擴大和股東壓力增強將導(dǎo)致銀行選擇過 多的風(fēng)險水平。在銀行風(fēng)險監(jiān)督存在成本的情況下,還會減少風(fēng)險監(jiān)督上的投入。 論文的第四部分是銀行信用風(fēng)險管理的委托代理博弈分析,從一般企業(yè)委托 代理機制的分析框架出發(fā),針對銀行業(yè)的特點,分析了多期、經(jīng)濟周期、同業(yè)競 爭程度、銀行資產(chǎn)質(zhì)量等要素對最優(yōu)銀行經(jīng)營者激勵約束機制建立的影響。發(fā)現(xiàn) 在制定對經(jīng)理的監(jiān)督和報酬設(shè)計時,要讓報酬與努力程度-包括風(fēng)險管理努力程 度和完善程度、收益水平成正比,與風(fēng)險水平成反比。 論文的第五部分是銀行信用風(fēng)險管理的監(jiān)管博弈分析,從對現(xiàn)有國際金融風(fēng) 險監(jiān)管發(fā)展的描述和評價出發(fā),區(qū)分三種情況分析了資本要求與銀行風(fēng)險水平的 iv WP=7 影響。發(fā)現(xiàn)在不同監(jiān)管要求水平,不同的銀行初始狀況下,銀行所選擇的風(fēng)險水 平會不一樣。過高的監(jiān)管要求或者預(yù)期過高的監(jiān)管要求對于那些初始資產(chǎn)、資本 狀況不好的銀行,反而可能會導(dǎo)致風(fēng)險實際水平的上升。 論文的第六部分是銀行信用風(fēng)險管理的綜合博弈分析,通過在基本監(jiān)管模型 中加入涉及委托代理和信息披露的變量進行結(jié)合,來分析綜合力量作用下銀行業(yè) 的風(fēng)險水平選擇和風(fēng)險管理機制建設(shè)會受到怎樣的影響。發(fā)現(xiàn)綜合力量作用下銀 行業(yè)的風(fēng)險水平選擇和風(fēng)險管理機制建設(shè)的效果會更好,銀行的風(fēng)險水平會更加 接近社會最優(yōu)風(fēng)險水平,銀行的風(fēng)險監(jiān)督投入也會提高。 最后一部分論文利用綜合博弈框架對中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險問題進行了解 釋,針對中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理綜合框架的設(shè)計,從綜合博弈,特別是主觀 激勵的角度提出了一些政策建議和構(gòu)想。要考慮到風(fēng)險管理措施的有效性,及其 對銀行的激勵效應(yīng)。包括放松銀行業(yè)準(zhǔn)入的限制,形成多種層次多種類型的金融 機構(gòu)并存的市場格局;完善銀行法人治理結(jié)構(gòu),強調(diào)收入與績效和風(fēng)險水平高低 掛鉤;建立合理的商業(yè)銀行資本要求和存款保險制度;并且需要增加信息透明度 與改善信息披露問題。
【學(xué)位單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位年份】：2004
【中圖分類】：F224.32
【部分圖文】：

-2001銀行并購數(shù)量及比例資料來源：Bankscope2002

圖 2 1981-1997 七國集團銀行平均凈收入占總資產(chǎn)比例%資料來源：Bankscope 19982.銀行業(yè)所面臨風(fēng)險的新特點上述銀行風(fēng)險環(huán)境因素的變化導(dǎo)致的結(jié)果是風(fēng)險增加，包括風(fēng)險種類、增加了，風(fēng)險特性更加高杠桿性、高波動性、高相關(guān)和高傳染性。(1) 風(fēng)險種類更多，對銀行來說有信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、流險、外匯風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、法律風(fēng)險等；(2) 風(fēng)險幅度更大，金融創(chuàng)新的高杠桿性導(dǎo)致風(fēng)險損失絕對額的變大；(3) 風(fēng)險之間相關(guān)性強，相互傳染程度高，例如市場風(fēng)險與信用風(fēng)險，險與利率風(fēng)險，信用風(fēng)險與利率風(fēng)險以及不同金融機構(gòu)之間風(fēng)險的傳染，系統(tǒng)性風(fēng)險2。3.銀行業(yè)新背景對銀行信用風(fēng)險管理的影響銀行業(yè)新背景對銀行業(yè)風(fēng)險管理的影響如下。

(2) 信貸市場競爭壓力、股票市場壓力、金融監(jiān)管壓力對銀行風(fēng)險管激勵與伴隨而來的博弈，從單一主體角度進行的信用風(fēng)險管理已經(jīng)不符實際變化與要求，必須從銀行自身、金融監(jiān)管機構(gòu)、市場紀(jì)律三者的結(jié)研究信用風(fēng)險管理；(3) 銀行公司治理結(jié)構(gòu)和管理結(jié)構(gòu)上的變化5要求信用風(fēng)險管理機制變化，論文在從理論上分析了信用風(fēng)險管理機制之后，也探討了如何在中構(gòu)建這樣的機制；(4) 中國銀行業(yè)除了遺留的大量信用風(fēng)險問題之外，也面臨著開放與環(huán)境，銀行所有權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、管理結(jié)構(gòu)上都會有新的變化，不論用風(fēng)險管理機制理論上的分析還是實際中的運用都有很大的緊迫性。
【引證文獻】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 皇甫秀顏;我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的識別與評價研究[D];廈門大學(xué);2006年

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4 張曉琦;我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量及管理研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 李忠伲;農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基層行內(nèi)部控制制度探討[D];西南財經(jīng)大學(xué);2009年

2 劉尊賢;發(fā)電企業(yè)的風(fēng)險管理分析及對策研究[D];華北電力大學(xué)（河北）;2007年

3 賀琪凱;我國商業(yè)銀行特許權(quán)價值與風(fēng)險動機的研究[D];浙江大學(xué);2007年

4 黃新侯;我國商業(yè)銀行逆向選擇風(fēng)險防范研究[D];中南大學(xué);2006年

5 張文靜;一人公司信用評估指標(biāo)體系研究[D];中國海洋大學(xué);2007年

6 涂忠武;金融衍生工具的內(nèi)部控制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

7 楊歡歡;基于博弈論的物流金融信用風(fēng)險管理研究[D];北京交通大學(xué);2010年

8 陸音;基于KMV模型的行業(yè)信用評價研究[D];北京交通大學(xué);2010年

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10 李雯靚;基于多主體的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險博弈仿真研究[D];華南理工大學(xué);2012年

本文編號：2891754