銀行業(yè)兼并收購趨勢,銀行業(yè)內和業(yè)間、國內與國外的競爭狀況,信息技術 在銀行業(yè)廣泛應用,銀行管理上對股東價值重視程度,銀行監(jiān)管環(huán)境等與銀行經(jīng) 營環(huán)境有關的基本因素都在不斷變化,并且對銀行業(yè)信用風險的來源、表現(xiàn)和本 質產(chǎn)生了影響,因此需要特別研究銀行業(yè)新背景下的銀行信用風險管理。 論文針對銀行業(yè)新背景導致的現(xiàn)有風險管理理論和機制上的不足,強調需要 全面考慮主觀激勵與動機博弈分析對銀行信用風險管理建設的重要性。論文針對 銀行信用風險產(chǎn)生的三個層面,在理論上劃分了三個層面的銀行信用風險管理博 弈分析,從銀行風險水平?jīng)Q策主體的主觀激勵動機角度進行了博弈分析。然后在 綜合博弈分析中強調了需要從主觀激勵與動機角度建設綜合風險管理機制。論文 共分七個部分,包括導論和六章。 論文的第一部分是導論,首先從現(xiàn)實背景和理論意義角度提出研究問題的緊迫 性與重要性。接著通過對主要信用風險管理理論的文獻簡述,指出了現(xiàn)代信用風 險管理理論的發(fā)展方向和趨勢;并且針對現(xiàn)有信用風險度量模型的不足,強調信 用風險客觀衡量和主觀激勵動機分析結合的必要性;在研究框架部分對銀行信用 風險管理博弈分析進行了三個層面的劃分;最后列出了論文的主要觀點和創(chuàng)新 點。 論文的第二部分簡單概括了銀行信用風險的含義,并從銀行的財務特點分析 了銀行信用風險的根源;在銀行信用風險管理的理論分析框架部分應用資產(chǎn)組合 模型法和期權價值法分析了銀行如何選擇最優(yōu)風險水平,以及銀行最優(yōu)風險水平 選擇如何受到特許權價值、沉淀成本等的影響;最后通過介紹銀行信用風險管理 機制的演變,指出了銀行信用風險管理定性、定量和主觀激勵綜合分析的方向。 論文的第三部分是銀行信用風險管理的市場競爭博弈分析,從債權人和股東 的委托代理關系為基礎出發(fā),分單期和多期展開分析了競爭與銀行風險水平問題 分析,發(fā)現(xiàn)競爭壓力過大和追求市場份額擴大和股東壓力增強將導致銀行選擇過 多的風險水平。在銀行風險監(jiān)督存在成本的情況下,還會減少風險監(jiān)督上的投入。 論文的第四部分是銀行信用風險管理的委托代理博弈分析,從一般企業(yè)委托 代理機制的分析框架出發(fā),針對銀行業(yè)的特點,分析了多期、經(jīng)濟周期、同業(yè)競 爭程度、銀行資產(chǎn)質量等要素對最優(yōu)銀行經(jīng)營者激勵約束機制建立的影響。發(fā)現(xiàn) 在制定對經(jīng)理的監(jiān)督和報酬設計時,要讓報酬與努力程度-包括風險管理努力程 度和完善程度、收益水平成正比,與風險水平成反比。 論文的第五部分是銀行信用風險管理的監(jiān)管博弈分析,從對現(xiàn)有國際金融風 險監(jiān)管發(fā)展的描述和評價出發(fā),區(qū)分三種情況分析了資本要求與銀行風險水平的 iv WP=7 影響。發(fā)現(xiàn)在不同監(jiān)管要求水平,不同的銀行初始狀況下,銀行所選擇的風險水 平會不一樣。過高的監(jiān)管要求或者預期過高的監(jiān)管要求對于那些初始資產(chǎn)、資本 狀況不好的銀行,反而可能會導致風險實際水平的上升。 論文的第六部分是銀行信用風險管理的綜合博弈分析,通過在基本監(jiān)管模型 中加入涉及委托代理和信息披露的變量進行結合,來分析綜合力量作用下銀行業(yè) 的風險水平選擇和風險管理機制建設會受到怎樣的影響。發(fā)現(xiàn)綜合力量作用下銀 行業(yè)的風險水平選擇和風險管理機制建設的效果會更好,銀行的風險水平會更加 接近社會最優(yōu)風險水平,銀行的風險監(jiān)督投入也會提高。 最后一部分論文利用綜合博弈框架對中國商業(yè)銀行信用風險問題進行了解 釋,針對中國商業(yè)銀行信用風險管理綜合框架的設計,從綜合博弈,特別是主觀 激勵的角度提出了一些政策建議和構想。要考慮到風險管理措施的有效性,及其 對銀行的激勵效應。包括放松銀行業(yè)準入的限制,形成多種層次多種類型的金融 機構并存的市場格局;完善銀行法人治理結構,強調收入與績效和風險水平高低 掛鉤;建立合理的商業(yè)銀行資本要求和存款保險制度;并且需要增加信息透明度 與改善信息披露問題。
【學位單位】：復旦大學
【學位級別】：博士
【學位年份】：2004
【中圖分類】：F224.32
【部分圖文】：

-2001銀行并購數(shù)量及比例資料來源：Bankscope2002

圖 2 1981-1997 七國集團銀行平均凈收入占總資產(chǎn)比例%資料來源：Bankscope 19982.銀行業(yè)所面臨風險的新特點上述銀行風險環(huán)境因素的變化導致的結果是風險增加，包括風險種類、增加了，風險特性更加高杠桿性、高波動性、高相關和高傳染性。(1) 風險種類更多，對銀行來說有信用風險、市場風險、利率風險、流險、外匯風險、經(jīng)營風險、法律風險等；(2) 風險幅度更大，金融創(chuàng)新的高杠桿性導致風險損失絕對額的變大；(3) 風險之間相關性強，相互傳染程度高，例如市場風險與信用風險，險與利率風險，信用風險與利率風險以及不同金融機構之間風險的傳染，系統(tǒng)性風險2。3.銀行業(yè)新背景對銀行信用風險管理的影響銀行業(yè)新背景對銀行業(yè)風險管理的影響如下。

(2) 信貸市場競爭壓力、股票市場壓力、金融監(jiān)管壓力對銀行風險管激勵與伴隨而來的博弈，從單一主體角度進行的信用風險管理已經(jīng)不符實際變化與要求，必須從銀行自身、金融監(jiān)管機構、市場紀律三者的結研究信用風險管理；(3) 銀行公司治理結構和管理結構上的變化5要求信用風險管理機制變化，論文在從理論上分析了信用風險管理機制之后，也探討了如何在中構建這樣的機制；(4) 中國銀行業(yè)除了遺留的大量信用風險問題之外，也面臨著開放與環(huán)境，銀行所有權結構、治理結構、管理結構上都會有新的變化，不論用風險管理機制理論上的分析還是實際中的運用都有很大的緊迫性。
【引證文獻】

相關博士學位論文 前4條

1 皇甫秀顏;我國商業(yè)銀行信用風險的識別與評價研究[D];廈門大學;2006年

2 胡劍平;國有商業(yè)銀行公司治理:不良貸款形成中的經(jīng)理人行為視角[D];復旦大學;2006年

3 高菲;我國民營銀行準入—退出機制研究[D];吉林大學;2010年

4 張曉琦;我國商業(yè)銀行信用風險度量及管理研究[D];哈爾濱工程大學;2011年

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1 李忠伲;農業(yè)發(fā)展銀行基層行內部控制制度探討[D];西南財經(jīng)大學;2009年

2 劉尊賢;發(fā)電企業(yè)的風險管理分析及對策研究[D];華北電力大學（河北）;2007年

3 賀琪凱;我國商業(yè)銀行特許權價值與風險動機的研究[D];浙江大學;2007年

4 黃新侯;我國商業(yè)銀行逆向選擇風險防范研究[D];中南大學;2006年

5 張文靜;一人公司信用評估指標體系研究[D];中國海洋大學;2007年

6 涂忠武;金融衍生工具的內部控制研究[D];復旦大學;2008年

7 楊歡歡;基于博弈論的物流金融信用風險管理研究[D];北京交通大學;2010年

8 陸音;基于KMV模型的行業(yè)信用評價研究[D];北京交通大學;2010年

9 姜曼;我國商業(yè)銀行授信業(yè)務內部控制環(huán)境研究[D];云南財經(jīng)大學;2010年

10 李雯靚;基于多主體的供應鏈金融信用風險博弈仿真研究[D];華南理工大學;2012年

本文編號：2891754