宏觀經(jīng)濟中的時間序列數(shù)據(jù)大多數(shù)是單位根過程,標準的協(xié)整理論和方法因而得到快速發(fā)展并成為現(xiàn)代時間序列經(jīng)濟研究的最常用方法。在標準協(xié)整框架下,協(xié)整向量刻畫了變量之間的長期均衡關(guān)系,誤差校正模型描述了協(xié)整變量的短期關(guān)系及其調(diào)節(jié)效應(yīng),因此,協(xié)整向量和誤差校正模型相輔相成、互為補充,聯(lián)合描述了變量的長期關(guān)系和短期變化。Granger正是對這一理論所作的原創(chuàng)性貢獻而獲得2003年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。但是,標準的協(xié)整理論至少包含三個嚴格假定:第一,長期均衡是線性的;第二,向長期均衡的調(diào)節(jié)是對稱的;第三,向長期均衡調(diào)節(jié)的速度是不變的。然而,現(xiàn)實經(jīng)濟中變量之間的相互關(guān)系常常具有非線性特征,一旦使用標準協(xié)整方法分析具有非線性特征的經(jīng)濟變量之間的關(guān)系,得出的結(jié)論很可能是錯誤的。閾值協(xié)整正是針對上述標準協(xié)整理論的缺陷而進行的擴展,將非平穩(wěn)和非線性結(jié)合起來,研究實際經(jīng)濟問題中的非線性問題,因而,閾值協(xié)整理論得到西方學(xué)者的青睞并成為國際計量經(jīng)濟學(xué)的前沿?zé)狳c領(lǐng)域之一。 閾值協(xié)整的基本思想是在標準協(xié)整框架下,引入TR(STR)模型去刻畫調(diào)節(jié)效應(yīng)或長期協(xié)整關(guān)系。但是,閾值協(xié)整是最近才產(chǎn)生的計量經(jīng)濟學(xué)前沿?zé)狳c領(lǐng)域,還有許多問題急待完善和發(fā)展。本文針對實際經(jīng)濟問題的需要,擴展和改進現(xiàn)有的非線性閾值協(xié)整方法,使之能夠更好地應(yīng)用于實際經(jīng)濟問題研究。本文的方法論貢獻主要體現(xiàn)在以下四個方面:(1)Kapetanios, Shin(2004)在ECM中使用指數(shù)函數(shù)為轉(zhuǎn)移函數(shù)刻畫非線性調(diào)節(jié)效應(yīng),本文將轉(zhuǎn)移函數(shù)擴展為未知,并設(shè)定檢驗閾值協(xié)整和轉(zhuǎn)移函數(shù)形式的檢驗程序和構(gòu)造相應(yīng)的統(tǒng)計量。仿真結(jié)果顯示,本文的改進有限樣本性質(zhì)很好。(2)Hansen,Seo(2002)在閾值協(xié)整向量未知條件下,在ECM中使用TR模型刻畫非線性調(diào)節(jié)特征,因此,這種模型設(shè)定刻畫的調(diào)節(jié)效應(yīng)是急劇變化的,這與許多實際經(jīng)濟背景不一致。本文在協(xié)整向量和轉(zhuǎn)移函數(shù)未知條件下,使用STR模型描述非線性調(diào)節(jié)效應(yīng),由此而刻畫的調(diào)節(jié)效應(yīng)是連續(xù)的。進一步,本文構(gòu)造了相應(yīng)的檢驗程序和估計方法對這一擴展模型進行估計和檢驗,仿真實驗顯示,本文的方法估計得到的參數(shù)具有一致性,構(gòu)造的統(tǒng)計量具有較好的有限樣本性質(zhì)。(3)Choi, Saikkonen(2004)允許解釋變量內(nèi)生和隨機誤差項序列相關(guān),研究在協(xié)整向量具有閾值效應(yīng)時,基于動態(tài)最小二乘估計量檢驗閾值協(xié)整的方法。進一步,一旦檢驗結(jié)果表明協(xié)整向量具有非線性特征,Choi,Saikkonen(2005)提出使用動態(tài)非線性最小二乘估計量估計閾值協(xié)整向量,并進而對動態(tài)非線性最小二乘估計量的殘差進行分塊,使用分塊殘差構(gòu)造統(tǒng)計量檢驗閾值協(xié)整。本文將上述基于動態(tài)非線性最小二乘估計量的一系列估計、檢驗方法擴展為完全修正的最小二乘法。我們的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和仿真實驗表明動態(tài)非線性最小二乘估計量和完全修正的最小二乘估計量具有相同的極限分布,但在有限樣本下,完全修正的最小二乘估計量優(yōu)于動態(tài)非線性最小二乘估計量。(4)本文將閾值協(xié)整擴展至非平穩(wěn)的面板數(shù)據(jù)上,使用TR模型刻畫異質(zhì)面板協(xié)整向量,并基于Westerlund,Edgerton(2005)的思想構(gòu)造檢驗面板閾值協(xié)整的統(tǒng)計量。本文的數(shù)學(xué)推導(dǎo)表明,面板閾值協(xié)整檢驗統(tǒng)計量的極限分布為正態(tài)分布,并不依賴未知參數(shù),進一步,仿真實驗發(fā)現(xiàn),閾值面板協(xié)整統(tǒng)計量有較好的有限樣本性質(zhì)。 為對本文所介紹的方法提供較完整的應(yīng)用案例,本文首先分別對泰勒規(guī)則在我國貨幣政策中的應(yīng)用,我國菲利普斯曲線的機制轉(zhuǎn)移以及我國農(nóng)民醫(yī)療衛(wèi)生支出的影響因素三個問題進行研究。其中,對泰勒規(guī)則的研究使用的是基于ECM調(diào)節(jié)效應(yīng)的閾值協(xié)整,對菲利普斯曲線研究使用的是定義于協(xié)整向量的閾值協(xié)整方法,對農(nóng)民醫(yī)療衛(wèi)生支出的研究使用的是面板協(xié)整。最后,作為較完整的專題分析,本文使用閾值協(xié)整和面板數(shù)據(jù)機制轉(zhuǎn)移協(xié)整對我國城鄉(xiāng)收入差距與經(jīng)濟增長的關(guān)系進行研究。我們首先基于我國的城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特征定義度量我國城鄉(xiāng)收入差距的泰爾指數(shù),然后根據(jù)我國城鄉(xiāng)收入差距和經(jīng)濟增長的數(shù)據(jù)變化特征以及我國的實際經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景,分別設(shè)定能夠反映城鄉(xiāng)收入差距對經(jīng)濟增長的效應(yīng)因收入差距水平和經(jīng)濟發(fā)展階段的不同而有機制變化特征的面板協(xié)整模型和閾值協(xié)整模型。模型估計結(jié)果表明:我國的城鄉(xiāng)收入差距與經(jīng)濟增長之間存在非線性協(xié)整關(guān)系:城鄉(xiāng)收入差距對經(jīng)濟增長的長期效應(yīng)取決于城鄉(xiāng)收入差距水平和經(jīng)濟發(fā)展階段,并有地區(qū)差異。這一結(jié)論說明,改革初期的城鄉(xiāng)收入差距促進了經(jīng)濟增長,而現(xiàn)階段城鄉(xiāng)收入差距的擴大對經(jīng)濟增長產(chǎn)生阻滯作用。并且,這種長期效應(yīng)抑制了短期經(jīng)濟增長并對城鄉(xiāng)收入差距的擴大產(chǎn)生刺激效應(yīng)。
【學(xué)位單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位年份】：2008
【中圖分類】：F224

【引證文獻】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 羅毅丹;靈活的非線性時間序列模型及應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2010年

2 陳宗義;銀行信貸配給、財政政策與私人投資[D];山東大學(xué);2012年

3 宋志濤;經(jīng)濟開放、市場分割與我國地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡[D];山東大學(xué);2012年

4 陳雄強;分位數(shù)自回歸模型理論與應(yīng)用研究[D];南開大學(xué);2013年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 賀成文;基于結(jié)構(gòu)變化的閾值協(xié)整[D];華中科技大學(xué);2010年

2 陳秀麗;中等收入陷阱研究[D];華中科技大學(xué);2012年

本文編號：2824241