【摘要】： 信用風(fēng)險(xiǎn)由來已久,且無處不在。本文簡(jiǎn)述了信用風(fēng)險(xiǎn)模型的發(fā)展歷程及主要分類,剖析了幾類主要模型方法的本質(zhì)內(nèi)涵和技術(shù)特點(diǎn),并對(duì)各種新方法、新技術(shù)、新工具、新系統(tǒng)進(jìn)行了比較分析,并重點(diǎn)介紹了結(jié)構(gòu)模型的發(fā)展軌跡。 基于某商業(yè)銀行大量法人客戶的信息數(shù)據(jù),運(yùn)用多元線性判別、Logit回歸、主成分技術(shù),在界定了正常和違約客戶的基礎(chǔ)上,本文運(yùn)用SPSS軟件對(duì)不同行業(yè)、地區(qū)的法人客戶的兩類違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證模型研究。 基于Merton模型的基本原理,本文對(duì)商業(yè)銀行大量的非上市公司進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)度量。通過能有效反映違約特性的歷史財(cái)務(wù)信息,運(yùn)用九個(gè)參數(shù)估計(jì)模式,選擇得到有較好擬合度的參數(shù)估計(jì)方程,實(shí)證的得到了違約概率與經(jīng)驗(yàn)違約距離之間的函數(shù)關(guān)系,并由此對(duì)模型的有效性進(jìn)行了檢驗(yàn)。 基于簡(jiǎn)約模型的基本原理,依托某商業(yè)銀行內(nèi)部的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)及其大量歷史數(shù)據(jù)信息,通過設(shè)計(jì)能夠反映商業(yè)銀行客戶違約特性的統(tǒng)計(jì)方法,得到大量的分行業(yè)、分地區(qū)、分客戶等級(jí)的歷史違約概率數(shù)值,由此利用Logit模型進(jìn)行參數(shù)回歸擬合,并將歷史違約數(shù)據(jù)和企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行有機(jī)整合,實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶違約的簡(jiǎn)約模型實(shí)證研究。 綜合統(tǒng)計(jì)、結(jié)構(gòu)、簡(jiǎn)約模型的技術(shù)方法和參數(shù)指標(biāo),本文提出了一個(gè)兩階段的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型,同時(shí)利用非線性變量技術(shù)和新邊界模型技術(shù),對(duì)組合模型結(jié)果做進(jìn)一步的優(yōu)化,得到了相對(duì)已有模型適用性更好、覆蓋面更廣、有效度更高的模型函數(shù)�；诖�,我們對(duì)三種模型的違約特性進(jìn)行了比較分析。 在對(duì)當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)模型存在的制約和困難進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上,本文對(duì)如何構(gòu)建規(guī)范、有效、可行的信用風(fēng)險(xiǎn)模型及系統(tǒng)進(jìn)行了深入思考,并提出了建設(shè)相應(yīng)管理體系的初步構(gòu)想和實(shí)施步驟。 最后,在匯總本文實(shí)證模型的基礎(chǔ)上,本文對(duì)研究創(chuàng)新點(diǎn)進(jìn)行了說明,并簡(jiǎn)述了尚待解決的問題和后續(xù)研究建議。
【學(xué)位授予單位】：清華大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號(hào)】：F224;F830.2

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 勞川奇;會(huì)計(jì)準(zhǔn)則國(guó)際趨同的會(huì)計(jì)文化背景研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前3條

1 周瓊;我國(guó)房地產(chǎn)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)證研究—銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量[D];西安工程大學(xué);2012年

2 徐廣;我國(guó)中小企業(yè)信貸違約風(fēng)險(xiǎn)研究[D];西南大學(xué);2013年

3 杜培彥;商業(yè)銀行公司貸款違約損失率計(jì)量實(shí)證研究[D];山東大學(xué);2013年

本文編號(hào)：2766966