【摘要】： 對(duì)于商業(yè)銀行而言,信用風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。隨著金融市場(chǎng)的逐步開放,銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨加劇,我國(guó)商業(yè)銀行迫切需要加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理。本文圍繞提升商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力和開拓國(guó)際市場(chǎng)的實(shí)際需要,針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵問題,如信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)和管理方式等進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,主要內(nèi)容如下: 分析了幾種常用信用評(píng)分方法的優(yōu)缺點(diǎn)及適應(yīng)性,為有效防范企業(yè)違約,針對(duì)我國(guó)金融數(shù)據(jù)少的特點(diǎn),提出了一種基于灰色關(guān)聯(lián)度的信用評(píng)分方法,并給出算例分析。 考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)違約強(qiáng)度的影響,提出一種基于分段違約強(qiáng)度的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型;系統(tǒng)地分析比較了五種常用的現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型,并探討了其在我國(guó)的適應(yīng)性問題及相應(yīng)對(duì)策。 在深入分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)度量方法和風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)差異的基礎(chǔ)上,提出一種新的風(fēng)險(xiǎn)度量方法——價(jià)值熵,給出了證券投資組合優(yōu)化模型,并利用上海股市有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究,結(jié)果表明該方法能夠很好的處理“厚尾”現(xiàn)象。 研究了幾種常用信用衍生產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)形式以及信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的相關(guān)問題,提出了建立我國(guó)信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的有關(guān)建議;基于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān),提出了基于COX過程的信用違約互換定價(jià)模型。 從銀行內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì)和對(duì)經(jīng)理人員的長(zhǎng)期激勵(lì)兩個(gè)方面討論如何加強(qiáng)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理。提出了完善商業(yè)銀行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)管理激勵(lì)機(jī)制的建議;設(shè)計(jì)了一種歐式信用激勵(lì)期權(quán),該期權(quán)克服了股票期權(quán)“上不封頂”的誘導(dǎo)缺陷,并探討了其實(shí)際應(yīng)用。 結(jié)合巴塞爾資本協(xié)議的發(fā)展歷程,對(duì)銀行監(jiān)管思想的演進(jìn)過程進(jìn)行梳理;重點(diǎn)分析了2001年新巴塞爾資本協(xié)議,指出其創(chuàng)新和不足;從金融監(jiān)管的角度,就我國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)如何借鑒新巴塞爾資本協(xié)議,對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管提出了對(duì)策建議。
【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號(hào)】：F830.33;F224

【引證文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2661014