【摘要】：經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)研究實(shí)踐都表明,很多重要的宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列可能表現(xiàn)出非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整特征。而這類(lèi)非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整特征需要依靠非線性時(shí)間序列模型才能準(zhǔn)確地進(jìn)行建模。作為非線性時(shí)間序列主流模型之一的門(mén)限自回歸(TAR)模型,自Tong(1983)較完整地提出后,其估計(jì)和檢驗(yàn)理論都得到了迅速的發(fā)展和完善。在Enders和Granger(1998)提出了沖量自回歸模型(MTAR)后,Tong(1983)提出的模型被稱(chēng)之為自激勵(lì)門(mén)限自回歸模型(SETAR),這樣TAR模型就被區(qū)分為SETAR和MTAR模型。然而,學(xué)術(shù)界一直沒(méi)有文獻(xiàn)對(duì)這兩類(lèi)模型進(jìn)行系統(tǒng)的對(duì)比研究。在總體平穩(wěn)條件下,本文對(duì)這兩類(lèi)門(mén)限自回歸模型進(jìn)行了系統(tǒng)的對(duì)比研究。非平穩(wěn)性理論研究方面,本文在CH(2001)、Seo(2008)和KS(2006)等人的基礎(chǔ)上,對(duì)SETAR和MTAR模型的單位根檢驗(yàn)理論進(jìn)行了深入的拓展研究。因而,本文的主要研究工作可從以下四個(gè)方面闡明： 在SETAR與MTAR建模的比較研究方面,本文從直觀特征、樣本統(tǒng)計(jì)矩、經(jīng)濟(jì)含義以及建模特征等四個(gè)方面對(duì)SETAR和MTAR模型進(jìn)行了詳細(xì)的對(duì)比研究。研究結(jié)論認(rèn)為MTAR過(guò)程比SETAR過(guò)程有更多的尖點(diǎn)；平穩(wěn)條件下,兩類(lèi)模型的樣本矩函數(shù)都穩(wěn)定地收斂到其總體矩,但總體矩函數(shù)的具體計(jì)算公式未知；SETAR模型一般適用于研究經(jīng)濟(jì)變量的均值回復(fù)性等問(wèn)題,而MTAR模型則可刻畫(huà)政策對(duì)沖的實(shí)時(shí)有效性等經(jīng)濟(jì)問(wèn)題；在建模方面,本文認(rèn)為用bootstrap I臨界值加權(quán)的WSSR方法可以有效地進(jìn)行模型甄別,提高建模準(zhǔn)確率。 為揭示傳統(tǒng)單位根檢驗(yàn)方法在非線性條件下的不適用性,本文用ADF、PP、 KPSS、ERS等單位根檢驗(yàn)方法對(duì)各類(lèi)不同的非線性模型進(jìn)行檢驗(yàn)尺度和檢驗(yàn)功效模擬。結(jié)論認(rèn)為,非線性特征由于其具體形式和參數(shù)的不同,可能會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)過(guò)程的非平穩(wěn)性起到“激化”作用,也可能會(huì)對(duì)非平穩(wěn)性起到一定的“隱藏”作用,有必要從非線性模型的理論層面發(fā)展非線性單位根檢驗(yàn)理論。 在SETAR與MTAR模型單位根檢驗(yàn)的理論研究方面,本文第三章將CH(2001)的2體制MTAR模型單位根檢驗(yàn)理論拓展到3體制MTAR模型的單位根檢驗(yàn)中,得到了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布；在第四章中分別將Seo(2008)的2體制SETAR模型單位根檢驗(yàn)理論和KS(2006)的2體制SETAR模型單位根檢驗(yàn)理論拓展到估計(jì)方程含截距項(xiàng)的情形下,推導(dǎo)得到了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布。在Monte Carlo模擬研究方面,本文在一般情況下和均值突變情況下,分別用各個(gè)統(tǒng)計(jì)量的漸近臨界值和bootstrap臨界值對(duì)其檢驗(yàn)尺度和檢驗(yàn)功效進(jìn)行模擬。結(jié)果顯示在MTAR模型的單位根檢驗(yàn)中,漸近臨界值方法在樣本容量較小時(shí)檢驗(yàn)尺度偏大,但檢驗(yàn)功效則尚可；而對(duì)于bootstrap方法,除了在含均值突變3體制EQ-MTAR的單位根檢驗(yàn)中表現(xiàn)出檢驗(yàn)尺度偏大以外,其他時(shí)候的檢驗(yàn)尺度和檢驗(yàn)功效都較為滿(mǎn)意。在SETAR單位根檢驗(yàn)的模擬試驗(yàn)中,漸近臨界值法在所有模擬試驗(yàn)中都表現(xiàn)為檢驗(yàn)功效偏低,而bootstrap方法的檢驗(yàn)尺度和檢驗(yàn)功效均較好。 在實(shí)證研究部分,本文用3體制SETAR模型研究了人民幣對(duì)美元匯率的非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整問(wèn)題。主要結(jié)論是,人民幣對(duì)美元匯率的退勢(shì)序列存在“BOI”區(qū)域,該過(guò)程應(yīng)該用3體制SETAR模型來(lái)進(jìn)行描述；在短期動(dòng)態(tài)均衡中,人民幣和美元之間存在相對(duì)購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)的關(guān)系,但調(diào)整周期長(zhǎng),是一個(gè)強(qiáng)持續(xù)性過(guò)程；人民幣匯率有更大比例處于升值體制中,可認(rèn)為人民幣升值壓力較大,且升值體制較貶值體制有著更快的均值回復(fù)速度,顯示了市場(chǎng)對(duì)升值壓力的抵抗和一定程度的外干預(yù)力量。
【圖文】：

3.26 增大到 15.34、15.01 和 3.32。圖3.2是;^ e 4時(shí)，模擬得到的三個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布函數(shù)核密度圖。圖中R1、R2分別代表的是7^1和，與/分布形態(tài)類(lèi)似；則代表和-^2，，其形態(tài)與？分布相似。每個(gè)圖中的曲線依次代表各個(gè)突變點(diǎn)位置模擬得到的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布函數(shù)核密度圖。67
【學(xué)位授予單位】：南開(kāi)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830

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