【摘要】： “中國證券市場已經步入由機構投資者領跑的時代”，作為機構投資者重要力量之一的證券投資基金，近兩年來在中國得到了迅猛的發(fā)展�，F代資產組合理論，，被譽為是證券投資基金的“投資法典”，主要研究投資者在權衡收益和風險的基礎上實現效用最大化的方法以及由此對整個資本市場產生的影響，它是現代金融投資理論的基礎。因此，研究現代資產組合理論具有重要的現實意義和理論意義。 本文是研究現代資產組合理論的綜述性論文。論文對現代資產組合理論與傳統資產組合理論分別進行了分析，并對兩者進行了比較研究，對馬克維茨的均值——方差理論從資產組合風險分散效應和最優(yōu)資產組合選擇兩方面進行了重點分析，對資本資產定價模型、因素模型、套利定價理論進行了一定深度的分析和研究，對現代資產組合理論的前提假設——有效市場理論及在對有效市場理論和資本資產定價模型形成挑戰(zhàn)和質疑背景下提出的行為金融理論進行了論述，論文最后分析了現代資產組合理論在我國的研究及其應用的廣闊前景。
【學位授予單位】：武漢理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2004
【分類號】：F830

【引證文獻】

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1 尉軼昊;毛宏;;基于VaR約束的最優(yōu)投資組合選擇[J];上海第二工業(yè)大學學報;2011年04期

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1 李學師;基于Copula函數的資產組合風險度量研究[D];河北工程大學;2011年

2 張博;股指期貨推出—券期業(yè)務合作途徑研究[D];昆明理工大學;2007年

3 吳新榮;對稱Bernstein Copula[D];天津大學;2007年

4 李光耀;臺灣金融控股公司經營效果研究[D];廈門大學;2009年

5 林鋼鋒;投資者情緒與期貨市場收益關系的實證研究[D];浙江工業(yè)大學;2012年

本文編號：2595792