【摘要】： 銀行是人類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的產(chǎn)物,在其產(chǎn)生、發(fā)展的過程中,人們對其運(yùn)作規(guī)律的認(rèn)識(shí)也在不斷提高,二十世紀(jì)八十年代以前,人們普遍認(rèn)為商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn),各國商業(yè)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)均投入了大量的人力、物力和財(cái)力研究這兩種風(fēng)險(xiǎn),相繼開發(fā)出較為成熟的風(fēng)險(xiǎn)分析與計(jì)量模型。近年來有一類銀行風(fēng)險(xiǎn)引起了人們的廣泛關(guān)注,它不同于以往的兩類風(fēng)險(xiǎn),它發(fā)生概率比較低,但是一旦發(fā)生往往造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失,由于這類風(fēng)險(xiǎn)絕大多數(shù)是和銀行人員的日常操作相聯(lián)系的,人們給這類風(fēng)險(xiǎn)起名叫做操作風(fēng)險(xiǎn)。1999年6月,在新巴塞爾協(xié)議(巴塞爾協(xié)議II)初稿中,操作風(fēng)險(xiǎn)第一次被正式提出,并與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)一起納入到資本充足率的計(jì)算框架,2004年6月正式協(xié)議頒發(fā),并于2006年底在全球生效實(shí)施。 操作風(fēng)險(xiǎn)是全球銀行業(yè)最近才正式提出的風(fēng)險(xiǎn),國際銀行業(yè)對它的研究剛剛起步,由于操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生具有內(nèi)生性、多樣性和復(fù)雜性,信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)的模型與方法不能照搬使用。操作風(fēng)險(xiǎn)是一類需要研究人員主觀判斷的風(fēng)險(xiǎn),而主觀判斷則由于不同國家之間文化體系、價(jià)值理念甚至語言表述等原因而有所差異。因此對它的研究更多地體現(xiàn)為,在尊重新巴塞爾協(xié)議原則之下結(jié)合各國經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和銀行運(yùn)行規(guī)律的個(gè)性化模型選擇。 作者自母校重慶大學(xué)畢業(yè)以來便一直在銀行系統(tǒng)工作,對操作風(fēng)險(xiǎn)有切身的體會(huì)和感觸,也親身經(jīng)歷了一些操作風(fēng)險(xiǎn)的案例,對操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生機(jī)理、計(jì)量方法和防范措施產(chǎn)生了濃厚的興趣。作者讀博士研究生期間,恰逢新巴塞爾協(xié)議初稿提出并經(jīng)過若干次討論、修改,直至最終定稿。作者將我國操作風(fēng)險(xiǎn)的研究列為自己的博士論文研究方向,從新巴塞爾協(xié)議的原則出發(fā),探討了我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的起因、特點(diǎn)和分類,努力尋找適合于我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。通過比較研究,作者提出綜合損失分步法是我國目前最適合的計(jì)量方法,隨后用通過艱苦努力搜集到的數(shù)據(jù),計(jì)量我國單個(gè)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行了實(shí)證研究,最后提出了我國防范操作風(fēng)險(xiǎn)的對策建議。讀博士研究生期間取得的研究成果,有一篇論文在一級(jí)期刊上發(fā)表,有三篇在核心期刊上發(fā)表,還有一些論文在其他期刊上發(fā)表。 本研究選題緊扣時(shí)代特色,具有較強(qiáng)的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義,研究取得的創(chuàng)新點(diǎn)概括如下:一、根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的要求,對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的特征進(jìn)行了分析、歸納,從模型的可操作性、適應(yīng)性及數(shù)據(jù)獲得的難易程度等方面深入研究了目前計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法,根據(jù)目前我國商業(yè)銀行管理的現(xiàn)狀和未來的改革方向,提出在當(dāng)前情況下適應(yīng)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的最直接、最行之有效的方法應(yīng)當(dāng)是綜合損失分布法,即損失分步法和與之相配合的蒙特卡洛模擬。 二、對于操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中可能出現(xiàn)的相關(guān)性和數(shù)據(jù)不足問題進(jìn)行了研究。對于操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)相關(guān)性問題,分析了LDA模型的基本假定,計(jì)算了相關(guān)性的大小范圍,提出用Copula函數(shù)來度量多項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)累計(jì)損失分布的相關(guān)性;對于數(shù)據(jù)不足問題,嘗試用保險(xiǎn)領(lǐng)域的信度理論來混合操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻度數(shù)據(jù)。 三、用綜合損失分步法進(jìn)行實(shí)證研究,結(jié)合蒙特卡洛模擬和VAR技術(shù),在國內(nèi)第一次對單個(gè)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和資本配置。實(shí)證研究用161個(gè)采集到的原始數(shù)據(jù)(整理后為365個(gè)),數(shù)據(jù)的采集范圍為1990年-2005年,將蒙特卡洛模擬進(jìn)行了10萬次。本研究從數(shù)據(jù)搜集、數(shù)據(jù)特征分析、模型建立、蒙特卡洛模擬的過程、VAR方法應(yīng)用、資本配置等過程,完整地進(jìn)行了一次實(shí)證計(jì)算,第一次計(jì)算出單個(gè)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為操作風(fēng)險(xiǎn)配置的資本數(shù)量是107億元人民幣(置信度99.9%)。
【圖文】：

050000100000150000200000損失強(qiáng)度M ean =6315.26Std. Dev. =2318N =365圖 6.3 1990-2005 年我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失強(qiáng)度直方圖3 Intensity histogram of Chinese commercial banks operational risk loss,19

圖 6.5 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失強(qiáng)度服從威布爾分布的 P-P 概率 probability map of operational risk loss within strength Weibull distributChinese commercial banks subjectObserved Cumulative ProbabilityxpectedEaumulCtivebrobaPility
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F832.2;F224

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

1 孫繼偉;我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

2 盧安文;我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理及度量模型研究[D];重慶大學(xué);2010年

3 周宇梅;中國保險(xiǎn)公司操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前9條

1 吳翔;操作風(fēng)險(xiǎn)度量中的內(nèi)外部數(shù)據(jù)源綜合應(yīng)用[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

2 賴周靜;我國保險(xiǎn)公司操作風(fēng)險(xiǎn)及其管理的適用性研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

3 羅燕;我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

4 閆紫燕;我國農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)研究[D];河南師范大學(xué);2011年

5 李曉濤;浦發(fā)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證分析[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

6 孟姝希;我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法研究[D];電子科技大學(xué);2010年

7 劉張發(fā);商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法比較研究[D];云南大學(xué);2010年

8 馮璐;操作風(fēng)險(xiǎn)的高級(jí)計(jì)量法模擬分析研究[D];南京大學(xué);2012年

9 張楠;基于非參數(shù)方法的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量研究[D];鄭州大學(xué);2012年

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本文編號(hào)：2594270