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基于時間序列數(shù)據(jù)挖掘的股票市場價(jià)格行為研究

發(fā)布時間:2020-03-20 04:40
【摘要】: 對股票市場價(jià)格行為進(jìn)行研究,在宏觀和微觀方面都有重要的現(xiàn)實(shí)意義。從宏觀角度來看,深刻理解股票市場的價(jià)格行為的波動特征,是政府制定干預(yù)市場政策的基礎(chǔ);從微觀角度來看,則影響到市場參與者(包括投資者)的市場投資策略與手段;谀P头治鍪茄芯抗善笔袌鰞r(jià)格行為的傳統(tǒng)方法,該法試圖通過對時序數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,完成對時序系統(tǒng)的預(yù)測、建模和控制。其主要采用演繹研究方法,推理遵循嚴(yán)格的邏輯,但問題在于其前提假設(shè)無法得到驗(yàn)證,而且該方法試圖建立一個全局的普適性的模型。股票市場作為復(fù)雜系統(tǒng)的行為模式使得對其建立全局、精確的數(shù)學(xué)模型的可能性大大降低,并且對系統(tǒng)進(jìn)行完全意義上的預(yù)測已不可能。將數(shù)據(jù)挖掘的思想引入到股票市場價(jià)格行為分析中,對股票市場時序數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘,從中發(fā)現(xiàn)蘊(yùn)含的系統(tǒng)規(guī)律,將其用于股票市場價(jià)格行為的分析和預(yù)測,這將很好地彌補(bǔ)原有模型分析方法的不足,為股票市場價(jià)格行為問題的研究提供了一種新的思路和手段。本文將基于數(shù)據(jù)挖掘方法對股票市場價(jià)格行為進(jìn)行如下幾個方面的研究: 首先,股票市場多尺度技術(shù)指標(biāo)提取研究。本研究根據(jù)股票市場時間序列具有信噪比低、多尺度性、非線性、非平穩(wěn)性和長記憶性等特征,構(gòu)建了一套股票市場多尺度技術(shù)指標(biāo)提取方法。該方法在去噪的基礎(chǔ)上,首先根據(jù)股票市場數(shù)據(jù)的多尺度特征,應(yīng)用小波多尺度分析得到多尺度下的股票市場時序數(shù)據(jù);然后,對多尺度時序數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性分析以提取其長記憶性特征;最后,應(yīng)用單位根檢驗(yàn)和滑動平均方法來進(jìn)行趨勢分析,以提取其非平穩(wěn)特征。 其次,股票市場技術(shù)指標(biāo)體系構(gòu)建研究。根據(jù)股票市場時間序列分類邊界復(fù)雜性高的特點(diǎn),本文選用了基于分類復(fù)雜度的屬性約簡方法做為股票市場技術(shù)指標(biāo)體系的構(gòu)建方法。為了便于對股票市場趨勢預(yù)測效果進(jìn)行比較研究,在構(gòu)建股票市場多尺度技術(shù)指標(biāo)體系的同時,本文也構(gòu)建了股票市場傳統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)體系。 再次,股票市場趨勢預(yù)測及其預(yù)測機(jī)理研究。在對股票市場進(jìn)行可預(yù)測性分析的基礎(chǔ)上,分別對本文構(gòu)建的多尺度技術(shù)指標(biāo)體系和股票市場傳統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)體系進(jìn)行趨勢預(yù)測研究。預(yù)測的實(shí)證研究表明,和傳統(tǒng)方法相比,本文構(gòu)建的多尺度技術(shù)指標(biāo)體系和預(yù)測方法使得股票市場預(yù)測準(zhǔn)確率提高了十幾個百分點(diǎn)。最后,為了解釋本研究預(yù)測準(zhǔn)確率提高的機(jī)理,應(yīng)用模糊粗糙集方法對兩種體系技術(shù)指標(biāo)對股票市場價(jià)格行為趨勢預(yù)測能力進(jìn)行了分析,揭示出了股票市場尺度技術(shù)指標(biāo)具有優(yōu)秀預(yù)測能力的客觀機(jī)理。 最后,基于多尺度技術(shù)指標(biāo)的股票市場價(jià)格行為技術(shù)交易規(guī)則挖掘研究。介紹了股票市場技術(shù)分析中常規(guī)的技術(shù)交易規(guī)則,并在此基礎(chǔ)上提出了基于數(shù)據(jù)挖掘的股票市場價(jià)格行為技術(shù)交易規(guī)則概念。本文分別選擇了基于粗糙集理論和決策樹的技術(shù)交易規(guī)則挖掘方法對第三章構(gòu)建的多尺度技術(shù)指標(biāo)體系進(jìn)行了股票市場價(jià)格行為的多尺度技術(shù)交易規(guī)則挖掘。以決策樹方法挖掘的多尺度技術(shù)交易規(guī)則為例,結(jié)合股票市場技術(shù)分析的投資實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),揭示了多尺度技術(shù)指標(biāo)組合形成的技術(shù)交易規(guī)則對股票市場趨勢價(jià)格行為的預(yù)測機(jī)理。
【圖文】:

依賴關(guān)系,幾何解釋


依賴關(guān)系的幾何解釋Fig.3-3Geometricalinterpretationofdependency

示意圖,VC維,二維平面,樣本


函數(shù)集的VC維是無窮,,能打散無窮個點(diǎn)。圖4-1 最大打散 3 個樣本的二維平面的 VC 維示意圖Fig.4-1 VC dimension of two dimension plan
【學(xué)位授予單位】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】:博士
【學(xué)位授予年份】:2008
【分類號】:F830.91;F224

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 馬曉輝;關(guān)聯(lián)規(guī)則在股票時間序列中的應(yīng)用[D];廣東工業(yè)大學(xué);2011年



本文編號:2591261

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