發(fā)布時間：2019-10-12 00:57

【摘要】：風險無處不在,在我們的生活中,常常會發(fā)生一些不確定性事件,給我們帶來各方面的損失.為了能夠衡量這些風險,常用VaR,TVaR,ES等一般的風險度量方法來度量風險的大小.這些度量方法是與風險的分布息息相關,而橢圓分布和對數橢圓分布是生活中常見的分布,因此本文基于這兩類分布展開研究.隨機序在很多概率統(tǒng)計問題中是一個重要的工具.在風險決策中的意義也尤為重要.本文在第二章的第一部分介紹橢圓分布與對數橢圓分布的定義以及性質,第二部分介紹同單調的定義.并介紹服從多元的橢圓分布或多元對數橢圓分布的風險滿足同單調的充分必要條件.在第三章介紹了風險度量的定義以及風險度量能夠滿足的幾條性質,并給出風險的分布滿足橢圓分布,對數橢圓分布時,各種風險度量的具體形式.第四章主要介紹了隨機序,凸序,線性凸序等隨機序的定義.探討服從橢圓分布和對數橢圓分布的兩個隨機變量,當他們滿足特殊的隨機序時,他們的均值和方差的關系.再進一步探討滿足多元的橢圓分布和多元對數橢圓分布的兩個隨機向量間隨機序和均值向量與協方差陣的關系.
【學位授予單位】：曲阜師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F224

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 李元,羅羨華,李小軍;一種新的金融風險度量——狀態(tài)價格密度[J];廣州大學學報(自然科學版);2003年03期

2 李紅權,馬超群;風險度理論及其實證研究[J];管理工程學報;2005年03期

3 王洪禮;李勝朋;李棟;;風險投資中風險度量研究[J];科學管理研究;2005年06期

4 孫健;安實;王巖;王健;;離散過程風險度量屬性研究[J];遼寧工程技術大學學報;2006年S1期

5 張維;;風險度量的主要模型及其評述[J];南京審計學院學報;2008年03期

6 徐源;;淺議財務風險度量技術[J];中國證券期貨;2012年01期

7 唐湘晉,李楚霖;關于風險度量:期望虧空、最壞條件期望和尾部條件期望的等價定理[J];工程數學學報;2003年06期

8 彭壽康;;金融監(jiān)管新模式下合理風險度量的條件與結構框架[J];商業(yè)經濟與管理;2006年10期

9 楊華輝;;上市公司績效及風險度量[J];經濟管理;2006年04期

10 文平;;基于一種新的風險度量的保費計算方法[J];統(tǒng)計與決策;2007年21期

相關會議論文 前8條

1 丁義明;葛新元;方�？�;;一類相容風險度量[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年

2 李紅權;馬超群;;風險度向量方法及其實證研究[A];管理科學與系統(tǒng)科學研究新進展——第8屆全國青年管理科學與系統(tǒng)科學學術會議論文集[C];2005年

3 萬上海;;基于凸組合的一致性風險度量決策分析[A];第四屆中國智能計算大會論文集[C];2010年

4 許文坤;張衛(wèi)國;陸文可;;基于蒙特卡羅方法的可轉債模糊風險度量[A];第十三屆中國管理科學學術年會論文集[C];2011年

5 彭錦;;不確定理論與風險理論[A];第四屆中國智能計算大會論文集[C];2010年

6 劉向麗;常云博;;中國滬深300股指期貨風險度量——基于流動性調整的收益率的方法研究[A];中國系統(tǒng)工程學會第十八屆學術年會論文集——A10系統(tǒng)工程方法在金融、投資、保險業(yè)等領域的研究[C];2014年

7 滕帆;;中國非壽險業(yè)現金流量風險度量:基于ES和NRR的估計[A];中國保險學會首屆學術年會論文集[C];2009年

8 劉子蘭;嚴明;;全國社會保障基金投資風險管理研究[A];風險管理與經濟安全：金融保險業(yè)的視角——北大CCISSR論壇文集·2006[C];2006年

相關重要報紙文章 前5條

1 鄭平;用風險度評估股票投資組合的非系統(tǒng)風險[N];證券時報;2001年

2 廣永期貨 宋國玲　李雅靜;期貨公司核心風險的量度與控制[N];期貨日報;2008年

3 南華期貨研究所 陳彤　李曉萍;基于VaR方法對原油和黃金市場的風險度量研究[N];期貨日報;2008年

4 廣發(fā)期貨發(fā)展研究中心 高能斌;金融衍生品的風險度量及管理[N];期貨日報;2010年

5 肖海港　編譯;從《星球大戰(zhàn)》看VaR模型的缺陷[N];期貨日報;2012年

相關博士學位論文 前10條

1 孫健;金融資產的離散過程動態(tài)風險度量研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2007年

2 荀立;Haezendonck-Goovaerts風險度量研究[D];吉林大學;2012年

3 白曉迪;帶離散結構的非凸優(yōu)化問題的算法研究[D];復旦大學;2014年

4 紀榮林;動態(tài)凸風險度量及相關問題研究[D];中國礦業(yè)大學;2016年

5 洪江;客觀的風險度量與風險偏好相關研究[D];浙江大學;2011年

6 李萍;標準化風險度量下的投資決策與合同履約激勵對策[D];華中科技大學;2005年

7 李徐;流動性風險與市場風險的集成風險度量研究[D];復旦大學;2008年

8 謝非;不確定條件下的企業(yè)國際貿易匯率風險度量與規(guī)避研究[D];重慶大學;2009年

9 白山;保費的非線性風險度量[D];山東大學;2005年

10 王晨;我國金融市場波動的區(qū)制關聯性與風險度量研究[D];吉林大學;2010年

相關碩士學位論文 前10條

1 馬英群;基于兩類分布的風險度量、隨機序與同單調的分析[D];曲阜師范大學;2017年

2 賈佳;失真風險度量[D];中國科學技術大學;2009年

3 郭麗;穩(wěn)定分布下基于不同風險度量的投資組合研究[D];鄭州大學;2015年

4 姜智慧;基于含跳-Vasicek模型的VaR風險度量及其敏感性分析[D];南京理工大學;2015年

5 杜婷;冪律分布型隨機序列和分布的求解方法研究及其應用[D];上海交通大學;2015年

6 許瀟文;基于匯率—利率聯動性的匯率市場風險度量研究[D];北京化工大學;2015年

7 林雪勤;中國股市市場的風險度量[D];安徽師范大學;2015年

8 丁洋;基于EVT-CAViaR模型的碳交易市場的風險度量研究[D];合肥工業(yè)大學;2015年

9 劉雷;兩類熵風險度量的估計及漸近行為的研究[D];揚州大學;2015年

10 馬文霞;我國的城投債信用風險研究[D];天津財經大學;2014年

，

本文編號：2547783