【摘要】：風(fēng)險無處不在,在我們的生活中,常常會發(fā)生一些不確定性事件,給我們帶來各方面的損失.為了能夠衡量這些風(fēng)險,常用VaR,TVaR,ES等一般的風(fēng)險度量方法來度量風(fēng)險的大小.這些度量方法是與風(fēng)險的分布息息相關(guān),而橢圓分布和對數(shù)橢圓分布是生活中常見的分布,因此本文基于這兩類分布展開研究.隨機序在很多概率統(tǒng)計問題中是一個重要的工具.在風(fēng)險決策中的意義也尤為重要.本文在第二章的第一部分介紹橢圓分布與對數(shù)橢圓分布的定義以及性質(zhì),第二部分介紹同單調(diào)的定義.并介紹服從多元的橢圓分布或多元對數(shù)橢圓分布的風(fēng)險滿足同單調(diào)的充分必要條件.在第三章介紹了風(fēng)險度量的定義以及風(fēng)險度量能夠滿足的幾條性質(zhì),并給出風(fēng)險的分布滿足橢圓分布,對數(shù)橢圓分布時,各種風(fēng)險度量的具體形式.第四章主要介紹了隨機序,凸序,線性凸序等隨機序的定義.探討服從橢圓分布和對數(shù)橢圓分布的兩個隨機變量,當(dāng)他們滿足特殊的隨機序時,他們的均值和方差的關(guān)系.再進一步探討滿足多元的橢圓分布和多元對數(shù)橢圓分布的兩個隨機向量間隨機序和均值向量與協(xié)方差陣的關(guān)系.
【學(xué)位授予單位】：曲阜師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F224

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本文編號：2547783