【摘要】：考慮基于非系統(tǒng)風(fēng)險的投資組合問題,本文首先構(gòu)建信息風(fēng)險控制函數(shù),其次將信息風(fēng)險控制函數(shù)引入投資組合模型中,提出了基于信息風(fēng)險的投資組合模型,并將資產(chǎn)紅利引入模型中,最后應(yīng)用罰函數(shù)算法對模型進(jìn)行求解,并給出模型和算法的實(shí)證分析,研究表明:隨著投資者預(yù)期收益率的增大,基于紅利的信息控制投資組合模型比不帶信息風(fēng)險控制函數(shù)的投資組合模型具有較低的風(fēng)險,能更好地規(guī)避投資風(fēng)險.
[Abstract]:Considering the portfolio problem based on non-systematic risk, this paper first constructs the information risk control function, then introduces the information risk control function into the portfolio model, and proposes a portfolio model based on information risk. The asset dividend is introduced into the model, and finally the penalty function algorithm is used to solve the model, and the empirical analysis of the model and algorithm is given. The research shows that with the increase of the expected return rate of investors, The information control portfolio model based on dividend has lower risk than the portfolio model without information risk control function, and can avoid the investment risk better.
【作者單位】： 中北大學(xué)理學(xué)院;
【分類號】：F224;F830.59

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本文編號：2483015