發(fā)布時間：2019-05-17 08:16

【摘要】：文章考慮了時間相依擴(kuò)散模型的非參數(shù)估計問題,用兩步平滑的技巧給出了帶有離散觀察值的瞬時波動率估計量。隨著取樣頻率的增加,在一定的條件下得出了估計量的一致性和漸近正態(tài)性。
[Abstract]:In this paper, the nonparametric estimation of time-dependent diffusion model is considered, and the instantaneous volatility estimation with discrete observations is given by using the technique of two-step smoothing. With the increase of sampling frequency, the consistency and asymptotic normality of the Estimator are obtained under certain conditions.
【作者單位】： 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)部;南京理工大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11271189;11201229) 江蘇高校哲學(xué)社會科學(xué)基金資助項目(2016SJB910002) 江蘇省高等職業(yè)院校專業(yè)帶頭人高端研修資助項目(2017GRFX019)
【分類號】：F224;F830.91

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本文編號：2478938