【摘要】：文章將Chang(2002)~([1])和Taylor(2002)~([2])提出的遞歸退勢方法拓展到STAR模型下的退勢單位根檢驗(yàn)中,并采用Monte Carlo數(shù)值模擬的方式比較了遞歸退勢、OLS退勢和GLS退勢下KSS單位根檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的有限樣本表現(xiàn)。遞歸退勢KSS單位根檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量都有較好的檢驗(yàn)勢,且不受初始條件的影響。不考慮初始條件,GLS退勢KSS單位根檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)勢要高于OLS退勢,而隨著初始條件的增大,GLS退勢KSS單位根檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)勢卻下降得非常厲害。
[Abstract]:In this paper, the recursive regression method proposed by Chang (2002) ~ (1) and Taylor (2002) ~ (2) is extended to the regression unit root test under the STAR model, and the finite sample performances of the recursive regression potential (OLS) regression potential and the KSS unit root test statistics under the GLS regression potential are compared by Monte Carlo numerical simulation. The recursive regression potential KSS unit root test statistics have good test potential and are not affected by the initial conditions. The test potential of KSS unit root test statistic without considering initial condition is higher than that of OLS regression potential, but the test potential of KSS unit root test statistic decreases greatly with the increase of initial condition.
【作者單位】： 華南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：中國博士后科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2014M562245)
【分類號】：F224

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本文編號：2248731