【摘要】：文章基于三大需求對我國GDP的貢獻率分別建立廣義條件異方差雙門限自回歸模型(DTAR-GARCH),通過貝葉斯方法估計了模型參數(shù),并考察了貢獻率的非線性波動特征。結(jié)果顯示:三大需求貢獻率都存在兩體制轉(zhuǎn)變和大幅度非線性波動的特征,投資貢獻率波動最大,凈出口次之,消費最小。而且,三大需求貢獻率都存在門限效應(yīng),反映了我國經(jīng)濟長期穩(wěn)定發(fā)展的控制條件。建議政府部門把握門限控制條件,以保證經(jīng)濟穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
[Abstract]:A generalized conditional heteroscedasticity double threshold autoregressive model (DTAR-GARCH) is established based on the contribution rate of the three major demands to GDP in China. The model parameters are estimated by Bayesian method and the nonlinear fluctuation characteristics of the contribution rate are investigated. The results show that the three major demand contribution rates are characterized by two system changes and large nonlinear fluctuations. The contribution rate of investment is the biggest, the net export is the second, and the consumption is the smallest. Moreover, the threshold effect exists in the three major demand contribution rates, which reflects the control conditions for the long-term and stable development of China's economy. It is suggested that government departments grasp threshold control conditions to ensure economic stability and sustainable development.
【作者單位】： 武漢理工大學理學院;武漢理工大學經(jīng)濟學院;
【基金】：國家自然科學基金面上項目(81671633) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金資助項目(2017IB011)
【分類號】：F124;F224

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳家清;張智敏;王仁祥;;中美匯率非線性波動特征及預測[J];統(tǒng)計與決策;2012年22期

2 張立杰;彭利;;中國棉花價格波動特征及趨勢分析[J];中國棉花;2012年09期

3 田立;呂建鋒;;滬深300指數(shù)的日歷效應(yīng)及波動特征[J];經(jīng)濟研究導刊;2011年29期

4 雷鷹;萬海遠;;我國房地產(chǎn)波動特征的實證分析[J];南昌大學學報(人文社會科學版);2007年06期

5 郭曉亭;;中國證券投資基金市場波動特征實證研究[J];中國管理科學;2006年01期

6 呂愛清;邱愛保;卞新民;陳路揚;杜國平;;江西食物時空波動特征研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2006年03期

7 谷麗麗;欒景林;;一種具有價格波動特征的庫存定量訂貨方法[J];物流技術(shù);2007年12期

8 崔暢;;我國物價水平波動特征的識別與檢驗[J];統(tǒng)計與決策;2009年19期

9 孔憲麗;陳磊;;中國裝備制造業(yè)景氣波動特征及影響因素的實證分析[J];統(tǒng)計與決策;2009年09期

10 付洪良;;我國食品行業(yè)波動特征與周期劃分[J];商業(yè)研究;2011年05期

相關(guān)博士學位論文 前1條

1 萬九文;國際原油海運運費市場波動特征研究[D];大連海事大學;2010年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 熊方友;我國期房市場與現(xiàn)房市場價格波動特征及關(guān)系分析[D];電子科技大學;2014年

2 何繼軍;中國A股市場波動特征、成因以及對策研究[D];山東大學;2010年

3 潘莉;股權(quán)分置改革前后我國股市波動特征的實證研究[D];西南財經(jīng)大學;2009年

4 黨略;我國股市的微觀結(jié)構(gòu)噪聲與波動特征研究[D];暨南大學;2013年

5 劉坤;河北省蔬菜價格波動特征及影響因素研究[D];河北經(jīng)貿(mào)大學;2013年

6 舒俊;中國股市日收益率波動特征研究[D];華中科技大學;2005年

7 胡蓉;滬深A股市場投資收益率及其波動特征分析[D];湖南大學;2008年

8 周思聰;上海銀行間同業(yè)拆借利率波動特征分析及預測[D];暨南大學;2015年

9 廖珊;企業(yè)債市場和公司債市場的波動特征及相關(guān)性研究[D];天津大學;2009年

10 朱珠;我國封閉式基金波動特征的實證研究[D];青島大學;2011年

，

本文編號：2194846