發(fā)布時間：2018-04-28 00:30

  本文選題：城商行 + GML指數(shù)��； 參考：《湘潭大學》2017年碩士論文

【摘要】：目前,中國經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型期,經(jīng)濟增速大為下降,國內(nèi)商業(yè)銀行的不良貸款數(shù)量和不良貸款率連續(xù)四年上升。中部地區(qū)的城商行與過去相比取得了不錯的成績,但是與其它類型的商業(yè)銀行相比不管是在資產(chǎn)總量還是在人力資源等方面都存在較大的差距。中部地區(qū)城商行如何與國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、東部地區(qū)跨區(qū)經(jīng)營的城商行競爭是一個值得探討的問題。本文在中部地區(qū)20家城商行中選擇了12家城商行作為樣本進行研究。考慮到數(shù)據(jù)的可獲性,本文選取了12家城商行2011-2015年之間的相關(guān)數(shù)據(jù),通過構(gòu)建具有傳遞性和完全可解性的DEA全域Malmquist-Luenberger(GML)指數(shù)對樣本城商行的全要素生產(chǎn)率進行測度。發(fā)現(xiàn)在不考慮不良貸款的情況下,城商行的全要素生產(chǎn)率幾乎沒有變化,其年均下降了0.009%;而在考慮不良貸款作為產(chǎn)出的條件下城商行的全要素生產(chǎn)率年均下降了2.07%,這說明不考慮不良貸款確實會對城商行的全要素生產(chǎn)率形成高估。而另一個發(fā)現(xiàn)是在研究期間,國有控股城商行的全要素生產(chǎn)率年均增加了0.57%,民營控股城商行的全要素生產(chǎn)率年均大幅下降了6.08%。但是國有控股城商行的全要素生產(chǎn)率的水平仍低于民營控股城商行,且存在一定的差距。在城商行全要素生產(chǎn)率測度結(jié)果的基礎(chǔ)上,再構(gòu)建面板數(shù)據(jù)模型對中部地區(qū)城商行全要素生產(chǎn)率的影響因素進行實證分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)不良貸款率、資產(chǎn)費用率和當?shù)毓潭ㄙY產(chǎn)投資增長率對城商行的全要素生產(chǎn)率有顯著負面影響,估計系數(shù)分別為-11.26、-13.34和-0.573。這說明通過降低不良貸款率和資產(chǎn)費用率可以有效提高城商行的全要素生產(chǎn)率。當?shù)谿DP增長率、存貸比、市場份額和國有股權(quán)占比的估計系數(shù)都沒有通過顯著性檢驗。這說明GDP增長率、存貸比、市場份額和國有股權(quán)占比與城商行的全要素生產(chǎn)率不存在顯著的線性關(guān)系。民營控股城商行的全要素生產(chǎn)率水平始終高于國有控股城商行的全要素生產(chǎn)率,說明把中部地區(qū)城商行的國有股份控制在50%以下有利于全要素生產(chǎn)率的提高。自有資本比率與城商行的全要素生產(chǎn)率存在顯著的正相關(guān)關(guān)系,而估計系數(shù)達到了73.67。這主要是在測度城商行的全要素生產(chǎn)率過程中沒有考慮到自有資本的機會成本造成的。這對以后的城商行全要素生產(chǎn)率測度相關(guān)研究也是一個有意義的提醒,即忽略城商行自有資本的投入會對全要素生產(chǎn)率的測度造成一定影響。
[Abstract]:At present, China's economy has entered a transitional period, the economic growth rate has been greatly reduced, and the number of non-performing loans and the non-performing loan rate of domestic commercial banks have increased for four consecutive years. City commercial banks in the central region have achieved good results compared with the past, but compared with other types of commercial banks, there is a big gap in terms of total assets and human resources. How to compete with state-owned commercial banks, joint-stock commercial banks and inter-regional commercial banks in eastern China is a problem worth discussing. In this paper, we selected 12 commercial banks in 20 cities in the central region as the sample. Considering the availability of data, this paper selects the relevant data from 2011-2015 of 12 city commercial banks, and measures the total factor productivity of the sample city firms by constructing the DEA global Malmquist-Luenberger DEA index with transitivity and solvability. Found that without taking into account non-performing loans, the total factor productivity of City Merchants has hardly changed. The average annual decline of TFP is 0.009%, and the average TFP of CCB is 2.07% on the condition that non-performing loans are considered as output, which indicates that not considering non-performing loans will overestimate TFP. The other finding is that during the study period, the total factor productivity of state-owned holding city commercial banks increased 0.57% per year, and the total factor productivity of private holding city commercial banks decreased by 6.08% a year. However, the level of total factor productivity of state-owned holding city commercial banks is still lower than that of private holding city commercial banks, and there is a certain gap. Based on the measurement results of total factor productivity (TFP) of CityBank, a panel data model is constructed to analyze the influencing factors of TFP in central China. The results show that the rate of non-performing loan, the rate of asset expense and the growth rate of local fixed asset investment have significant negative effects on the total factor productivity of city commercial banks, with estimated coefficients of -11.26 ~ 13.34 and -0.573, respectively. This indicates that the total factor productivity can be improved effectively by reducing the non-performing loan ratio and the capital expense rate. The estimated coefficients of local GDP growth rate, deposit / loan ratio, market share and state equity share have not passed the significance test. This shows that there is no significant linear relationship between the growth rate of GDP, the ratio of deposit to loan, the market share and the proportion of state-owned equity with TFP. The level of total factor productivity of the private holding city commercial bank is always higher than that of the state-owned holding city commercial bank, which indicates that controlling the state-owned shares of the central city commercial bank below 50% is conducive to the improvement of the total factor productivity. There is a significant positive correlation between the ratio of its own capital and the total factor productivity of the commercial banks, and the estimated coefficient is 73.67. This is mainly caused by the fact that the opportunity cost of own capital is not taken into account in the process of measuring the total factor productivity of city firms. This is also a meaningful reminder to the future research on the measurement of total factor productivity of city commercial banks, that is, ignoring the investment of private capital of city commercial banks will have a certain impact on the measurement of total factor productivity.
【學位授予單位】：湘潭大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F224;F832.33

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本文編號：1813000