本文選題：單位根　切入點(diǎn)：ADF檢驗(yàn)　出處：《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2017年06期

【摘要】：研究目標(biāo):ADF單位根檢驗(yàn)法的替代方法——消除趨勢(shì)檢驗(yàn)法。研究方法:通過蒙特卡羅仿真估算了消除趨勢(shì)法、ADF法和差分法的檢驗(yàn)臨界值和檢驗(yàn)功效;估算了三種方法檢驗(yàn)臨界值關(guān)于樣本容量的響應(yīng)面函數(shù);估算了消除趨勢(shì)回歸中趨勢(shì)項(xiàng)和截距項(xiàng)的t統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)臨界值及其響應(yīng)面函數(shù)。研究發(fā)現(xiàn):在各種情形下,消除趨勢(shì)法的檢驗(yàn)功效均大于ADF法,而且在誤差項(xiàng)相關(guān)時(shí)更為明顯,說明消除趨勢(shì)法優(yōu)于ADF法,可以完全替代ADF法;在某些情況下,差分法的檢驗(yàn)功效較大。研究創(chuàng)新:對(duì)ADF檢驗(yàn)?zāi)Ｐ瓦M(jìn)行了改進(jìn),提出了消除趨勢(shì)檢驗(yàn)法。研究價(jià)值:在單位根檢驗(yàn)時(shí),可以用消除趨勢(shì)法代替一直以來被廣泛采用的ADF法,提高單位根檢驗(yàn)的功效。
[Abstract]:This paper studies the alternative method of unit root test of goal: ADF-eliminating trend test.Methods: Monte Carlo simulation is used to estimate the critical value and efficiency of ADF method and difference method, and the response surface function of critical value about sample size is estimated.The test critical value and response surface function of the t statistic of trend term and intercept term in eliminating trend regression are estimated.It is found that in all cases, the effectiveness of eliminating trend method is greater than that of ADF method, and it is more obvious when the error term is related. It shows that the elimination trend method is superior to ADF method and can completely replace ADF method; in some cases, the elimination trend method can completely replace the ADF method.The difference method is more effective in testing.Research innovation: the ADF test model is improved, and the test method of eliminating trend is put forward.Research value: in unit root test, elimination trend method can be used to replace the widely used ADF method to improve the efficiency of unit root test.
【作者單位】： 浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“面向全球戰(zhàn)略的制造業(yè)創(chuàng)新型人才開發(fā)機(jī)制與行動(dòng)策略模式:基于長三角汽車業(yè)的實(shí)證研究”(71472170)的資助
【分類號(hào)】：F224.0

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本文編號(hào)：1716090