本文選題：銀行機構(gòu)　切入點：流動性　出處：《工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟》2017年11期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文使用11家上市銀行的季度數(shù)據(jù)建立面板向量自回歸(PVAR)模型,運用脈沖響應函數(shù)分析銀行流動性對銀行風險的動態(tài)影響。結(jié)果顯示,內(nèi)外部融資流動性對商業(yè)銀行風險有顯著影響,但二者作用于銀行風險的時間路徑和作用存在差異。銀行風險之于外部流動性的響應較為迅速,對于內(nèi)部流動性而言有一定滯后;外部流動性對銀行風險的影響在時間序列上呈現(xiàn)衰弱周期,而內(nèi)部流動性的影響則隨著時間推移逐步加強。由此,在短期的流動性危機中,應更注重外部流動性的補充,但從長期來看,內(nèi)部融資流動性才是商業(yè)銀行風險的基礎(chǔ)因素。
[Abstract]:In this paper, we use quarterly data of 11 listed banks to establish panel vector autoregressive PVARs model, and use impulse response function to analyze the dynamic effect of bank liquidity on bank risk. The liquidity of internal and external financing has a significant influence on the risk of commercial banks, but there is a difference in the time path and function between them. The response of bank risk to external liquidity is relatively rapid. In terms of internal liquidity, the influence of external liquidity on bank risk shows a weakening cycle in time series, while the influence of internal liquidity increases gradually over time. Therefore, in a short-term liquidity crisis, We should pay more attention to the supplement of external liquidity, but in the long run, the internal financing liquidity is the basic factor of commercial bank risk.
【作者單位】： 暨南大學經(jīng)濟學院;
【基金】：國家社會科學基金一般項目“股票流動性與企業(yè)創(chuàng)新研究”(項目編號:16BJY172)
【分類號】：F224;F832.33

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本文編號：1631369