本文選題：Copula函數(shù)　切入點：極值理論　出處：《統(tǒng)計與信息論壇》2017年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：基于巨災(zāi)損失具有厚尾分布的特征,采用POT極值模型分別估計兩個保險標(biāo)的的邊緣分布,并用二元Copula函數(shù)刻畫這兩個標(biāo)的的關(guān)聯(lián)性,同時應(yīng)用Monte Carlo模擬方法估算巨災(zāi)再保險的純保費。通過對洪水損失數(shù)據(jù)的實證分析表明:Clayton Copula函數(shù)能較好地反映兩標(biāo)的間的相關(guān)結(jié)構(gòu);起賠點的設(shè)定是影響純保費的重要因素,且起賠點按條件分位點取值更優(yōu)更合理。研究結(jié)果對保險人開發(fā)多元保險標(biāo)的的巨災(zāi)再保險具有重要的參考價值。
[Abstract]:Based on the feature of thick tail distribution of catastrophe loss, the edge distribution of two insurance objects is estimated by POT extreme value model, and the correlation of these two targets is described by using binary Copula function. At the same time, the Monte Carlo simulation method is used to estimate the net premium of catastrophe reinsurance. The empirical analysis of flood loss data shows that the ratio Clayton Copula function can better reflect the correlation structure between the two targets, and the setting of starting point is an important factor affecting the net premium. The results of the study have important reference value for the insurer to develop catastrophe reinsurance of multiple insurance subject matter.
【作者單位】： 福州大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;福州大學(xué)投資與風(fēng)險管理研究所;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年項目《產(chǎn)品市場競爭、銀行股權(quán)關(guān)聯(lián)與企業(yè)商業(yè)信用流動性風(fēng)險:測度與實證檢驗》(71402029) 福建省自然科學(xué)基金項目《基于極值理論的Copula函數(shù)的巨災(zāi)風(fēng)險債券定價研究》(2017J01794)
【分類號】：F224;F842.69

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1 許玲燕;王慧敏;陳軍飛;;基于Copula-EVT模型的干旱災(zāi)害風(fēng)險評估[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2013年02期

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本文編號：1626579