本文關(guān)鍵詞：一類非線性期望保費(fèi)的再保險模型　出處：《山東科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2017年02期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：最大期望效用原理被廣泛用于保險人的風(fēng)險決策,本研究在此背景下提出了一類非線性期望保費(fèi)——冪函數(shù)期望保費(fèi),建立了停止損失再保險模型,得出該模型最優(yōu)自留額存在的方程,并嚴(yán)格證明了該方程存在唯一解的充分條件。通過數(shù)值模擬計算,驗證了非線性期望保費(fèi)模型更加符合保險人和再保險人的決策心理。之后又對線性和非線性模型進(jìn)行了求解。結(jié)果表明,在保險人期望效用最優(yōu)時,非線性模型計算的最優(yōu)自留額都在合理范圍內(nèi),同時非線性模型比線性模型更有效。
[Abstract]:The principle of maximum expected utility is widely used in the risk decision of insurers. In this paper, a class of nonlinear expected premium-power function expectation premium is proposed, and a stop loss reinsurance model is established. The equation of the existence of the optimal retention amount of the model is obtained, and the sufficient conditions for the existence and uniqueness of the equation are strictly proved. It is verified that the nonlinear expected premium model is more in line with the decision psychology of the insurer and the reinsurer. Then the linear and nonlinear models are solved. The results show that the expected utility of the insurer is optimal. The optimal retention amount calculated by the nonlinear model is within a reasonable range, and the nonlinear model is more effective than the linear model.
【作者單位】： 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71401178) 天津市2015年度哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃課題(TJYYWT15-017) 天津市科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃項目(15ZLZLF00220)
【分類號】：F224;F842.3
【正文快照】： 在保險行業(yè)中,最優(yōu)再保險策略的研究對于保險公司的發(fā)展具有重要的理論和現(xiàn)實意義。最優(yōu)再保險策略的關(guān)鍵問題是在不同的準(zhǔn)則下,給出最優(yōu)再保險形式及保險人自留額的大小。再保險形式中停止損失再保險具有很重要的地位[1-4]。許多學(xué)者從不同的模型出發(fā)對此進(jìn)行了大量研究,文獻(xiàn)

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3 李曉，

本文編號：1429228