本文關(guān)鍵詞：一類(lèi)非線(xiàn)性期望保費(fèi)的再保險(xiǎn)模型　出處：《山東科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年02期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：最大期望效用原理被廣泛用于保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)決策,本研究在此背景下提出了一類(lèi)非線(xiàn)性期望保費(fèi)——冪函數(shù)期望保費(fèi),建立了停止損失再保險(xiǎn)模型,得出該模型最優(yōu)自留額存在的方程,并嚴(yán)格證明了該方程存在唯一解的充分條件。通過(guò)數(shù)值模擬計(jì)算,驗(yàn)證了非線(xiàn)性期望保費(fèi)模型更加符合保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人的決策心理。之后又對(duì)線(xiàn)性和非線(xiàn)性模型進(jìn)行了求解。結(jié)果表明,在保險(xiǎn)人期望效用最優(yōu)時(shí),非線(xiàn)性模型計(jì)算的最優(yōu)自留額都在合理范圍內(nèi),同時(shí)非線(xiàn)性模型比線(xiàn)性模型更有效。
[Abstract]:The principle of maximum expected utility is widely used in the risk decision of insurers. In this paper, a class of nonlinear expected premium-power function expectation premium is proposed, and a stop loss reinsurance model is established. The equation of the existence of the optimal retention amount of the model is obtained, and the sufficient conditions for the existence and uniqueness of the equation are strictly proved. It is verified that the nonlinear expected premium model is more in line with the decision psychology of the insurer and the reinsurer. Then the linear and nonlinear models are solved. The results show that the expected utility of the insurer is optimal. The optimal retention amount calculated by the nonlinear model is within a reasonable range, and the nonlinear model is more effective than the linear model.
【作者單位】： 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71401178) 天津市2015年度哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題(TJYYWT15-017) 天津市科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目(15ZLZLF00220)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F842.3
【正文快照】： 在保險(xiǎn)行業(yè)中,最優(yōu)再保險(xiǎn)策略的研究對(duì)于保險(xiǎn)公司的發(fā)展具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。最優(yōu)再保險(xiǎn)策略的關(guān)鍵問(wèn)題是在不同的準(zhǔn)則下,給出最優(yōu)再保險(xiǎn)形式及保險(xiǎn)人自留額的大小。再保險(xiǎn)形式中停止損失再保險(xiǎn)具有很重要的地位[1-4]。許多學(xué)者從不同的模型出發(fā)對(duì)此進(jìn)行了大量研究,文獻(xiàn)

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3 李曉，

本文編號(hào)：1429228