本文關(guān)鍵詞：基于馬爾科夫機制轉(zhuǎn)換理論的中國乘數(shù)——加速數(shù)模型分析　出處：《統(tǒng)計與決策》2017年03期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：文章將馬爾科夫機制轉(zhuǎn)換模型引入傳統(tǒng)的乘數(shù)—加速數(shù)模型,以解決系數(shù)時變性問題。利用1978年至2014年中國經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行極大似然估計,并且利用Kim的平滑算法對中國經(jīng)濟機制進行了劃分。研究發(fā)現(xiàn),從1980年至2002年,中國經(jīng)濟并不存在明顯的內(nèi)生周期性,從2003年至2014年,中國經(jīng)濟周期性明顯,周期為10年。
[Abstract]:In this paper, the Markov mechanism transformation model is introduced into the traditional multiplier-accelerator model to solve the time-varying problem of coefficients. The maximum likelihood estimation is carried out by using the Chinese economic statistics from 1978 to 2014. And the Kim smoothing algorithm is used to divide the Chinese economic mechanism. It is found that from 1980 to 2002, there is no obvious endogenous periodicity in the Chinese economy. From 2003 to 2014, China's economic cycle is obvious, the cycle is 10 years.
【作者單位】： 中央財經(jīng)大學統(tǒng)計與數(shù)學學院;
【分類號】：F224;F124
【正文快照】： 0引言經(jīng)濟波動一直是宏觀經(jīng)濟學重要的研究課題。我們知道,經(jīng)濟波動分為外生波動以及內(nèi)生波動。自薩繆爾森(1939)提出兩部門乘數(shù)—加速數(shù)模型以來,因其短小精悍的特點而被學者們用來解釋經(jīng)濟內(nèi)生性波動的問題。在現(xiàn)實中,經(jīng)濟波動一方面來源于乘數(shù)與加速數(shù)的交互作用,另一方面

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2 李松齡;經(jīng)濟波動與加速數(shù)、乘數(shù)的組合效應(yīng)[J];系統(tǒng)工程;1989年02期

3 熊焰,趙鐵山,胡軍浩;乘數(shù)-加速數(shù)模型的穩(wěn)定性與宏觀調(diào)控政策[J];系統(tǒng)工程學報;2005年03期

4 李星偉;;從乘數(shù)——加速數(shù)模型角度看當前中國經(jīng)濟[J];現(xiàn)代商業(yè);2011年09期

5 何W，

本文編號：1428873