本文關(guān)鍵詞：GARCH模型和Hurst指數(shù)在中國股市的應(yīng)用　出處：《西安財經(jīng)學院學報》2017年03期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：文章通過計算2014年7月22日至2015年9月10日滬深300指數(shù)的GARCH模型滾動時間窗樣本外預(yù)測值和移動Hurst指數(shù)值,從波動性和趨勢性兩個維度對股市上漲和下跌進行分析。得出結(jié)論,相對于傳統(tǒng)擇時技術(shù)指標缺乏理論依據(jù)和時間參數(shù)選擇的主觀性,GARCH模型預(yù)測值和移動Hurst指數(shù)能夠從市場自身特性出發(fā),從而更加細致地反映市場進而達到預(yù)測作用。
[Abstract]:From July 22nd 2014 to September 10th 2015, the prediction value and moving Hurst index value of GARCH model with rolling time window are calculated. This paper analyzes the rise and fall of stock market from the two dimensions of volatility and trend, and draws a conclusion that compared with the traditional timing technical indicators, there is a lack of theoretical basis and subjectivity of time parameter selection. The forecast value of GARCH model and mobile Hurst index can reflect the market more carefully and achieve the function of forecasting.
【作者單位】： 西安財經(jīng)學院;
【基金】：陜西省自然科學基礎(chǔ)研究計劃(2016JM7010)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 中國股市從2014年7月到2015年9月,用時短短14個月就經(jīng)歷了一輪上漲和下跌行情,其中從2014年7月到2015年6月,上證從2000點漲到5100點以上,用時12個月。而接下來從2014年6月到該年9月又從最高點降到3000點以下,僅用了3個月時間。從中可以很明顯地看出我國股市上漲和下跌幅度巨大

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本文編號：1397634