本文關(guān)鍵詞：相依風(fēng)險及非對稱損失下的信度理論　出處：《吉林大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

  更多相關(guān)文章： 信度保費 時間變化效應(yīng) Stein損失函數(shù)

【摘要】：在保險實踐中,科學(xué)合理地制定保費可以如何幫助保險公司更好地抵御風(fēng)險,提高自身的市場競爭力.在制定保費時,精算師不僅僅要考慮先驗信息,還要考慮個體索賠經(jīng)驗,信度理論為此提供了一個很好的工具.現(xiàn)代可信性理論起源于Bühlmann,他將估計限定在索賠數(shù)據(jù)的線性函數(shù)中,得到了著名的Bühlmann模型,奠定了現(xiàn)代可信性理論的基礎(chǔ).在已往的可信性理論中,風(fēng)險總是被假定為相互獨立的,但在實踐中,這種假定往往是不切實際的,因此有必要對它們之間依賴關(guān)系進行考慮,使得計算出的保費更加合理.經(jīng)典信度理論,常用平方損失函數(shù)來衡量風(fēng)險,相比于對稱損失函數(shù),非對稱損失函數(shù)能夠更好地衡量風(fēng)險,進而使得保費征收更合理.本文以非對稱損失函數(shù)Stein損失函數(shù)為例,考慮風(fēng)險相依的情形,對原有的模型進行拓展,推導(dǎo)出具有時間變化效應(yīng)的Bühlmann模型和Bühlmann-Straub模型.
[Abstract]:In insurance practice, establish the reasonable premium to help insurance companies can better resist risk, improve their market competitiveness. In the formulation of the premium, the actuary must not only consider the prior information, but also consider individual claims experience, reliability theory provides a good tool for this purpose. The origin of the Modern Credibility Theory in B. Hlmann, he will estimate the linear function defined in the claims data, obtained the B famous Hlmann model, laid the foundation of modern credibility theory. In the past the credibility theory, the risk is always assumed to be independent of each other, but in practice, this assumption is often unrealistic, so it is necessary to consider the dependent relationship between them, the calculated premium is more reasonable. The classical reliability theory, the commonly used square loss function to measure the risk, compared to the symmetric loss function, asymmetric loss Loss of function can better measure of risk, and the premium collection is more reasonable. The non symmetric loss function Stein loss function as an example, consider the risk of dependence, the original model is extended to derive the B Hlmann model and B hlmann-Straub model with time varying effects.

【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F224;F841.3

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本文編號：1385750