本文關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)景氣指標(biāo)與實(shí)際GDP增長(zhǎng)率的混頻預(yù)測(cè)　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2017年21期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 混頻數(shù)據(jù) MFVAR模型 GDP增長(zhǎng)率 實(shí)時(shí)預(yù)報(bào) 短期預(yù)測(cè)

【摘要】：文章通過構(gòu)建月度景氣指標(biāo)與季度實(shí)際GDP增長(zhǎng)率之間的混頻動(dòng)態(tài)向量自回歸模型,并采用期望最大值算法和卡爾曼濾波來實(shí)現(xiàn)混頻數(shù)據(jù)和缺失數(shù)據(jù)的估計(jì)和迭代預(yù)測(cè)。大量月度景氣指標(biāo)的MFVAR模型的偽實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的多步滾動(dòng)迭代樣本外預(yù)測(cè)結(jié)果表明:雖然不同類別的月度景氣變量在不同預(yù)測(cè)期的預(yù)測(cè)結(jié)果存在一定的差異,但實(shí)時(shí)預(yù)報(bào)、短期預(yù)測(cè),以及組合預(yù)測(cè)結(jié)果均表明混頻動(dòng)態(tài)向量自回歸預(yù)測(cè)模型對(duì)我國(guó)季度實(shí)際GDP增長(zhǎng)率的實(shí)時(shí)預(yù)報(bào)和短期預(yù)測(cè)具有精確性、有效性與適用性。
[Abstract]:This article constructs the monthly climate index and dynamic mixing quarter real GDP growth rate between the vector autoregressive model, and using the expectation maximization algorithm and Calman filter to realize the estimation and iterative prediction of mixing data and missing data. The pseudo real-time data MFVAR model with a large number of monthly climate indicators of the multi step iterative rolling sample forecasting results although the different categories of monthly climate variables results there are some differences in the prediction of the forecast period, but the real time forecast, short-term forecasting, and forecasting results show that prediction has accurate real-time prediction and short-term dynamic mixing vector autoregressive prediction model of China's quarterly real GDP growth rate, effectiveness and applicability of the.

【作者單位】： 吉林大學(xué)商學(xué)院;吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：全國(guó)統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究項(xiàng)目(2017LD01) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目(15YJC790055);教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目(16JJD790014)
【分類號(hào)】：F124;F224
【正文快照】： 屬性構(gòu)建狀態(tài)空間模型中的量測(cè)方程和狀態(tài)方程,并采用0引言卡爾曼濾波技術(shù)對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)和預(yù)測(cè)。Mariano和Mu-rasawa[8]、Mittnik和Zadrozny[9]已經(jīng)對(duì)MFVAR模型進(jìn)行了拓科學(xué)有效的宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)報(bào)和預(yù)測(cè)有助于投資決策的展,Kuzin等[10]將MFVAR應(yīng)用到歐盟地區(qū)GDP的實(shí)時(shí)預(yù)報(bào)制定與

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

1 蔡宇;混頻數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法：理論與應(yīng)用[D];山東大學(xué);2016年

2 鄭玉航;基于混頻數(shù)據(jù)模型的中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期特征研究[D];湖南大學(xué);2015年

3 于揚(yáng);混頻數(shù)據(jù)回歸模型的建模理論、分析技術(shù)研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

，

本文編號(hào)：1364603