本文關(guān)鍵詞：我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性違約風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——基于系統(tǒng)性或有權(quán)益分析模型　出處：《經(jīng)濟(jì)問(wèn)題》2017年04期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：2008年全球金融危機(jī)以來(lái),世界主要經(jīng)濟(jì)體都加強(qiáng)了對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范。在此背景下,對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)估就顯得尤為重要。優(yōu)化了系統(tǒng)性或有權(quán)益分析模型(SCCA),并選取我國(guó)具有代表性的5家上市銀行作為樣本,對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了動(dòng)態(tài)測(cè)度與分析。研究發(fā)現(xiàn),2015年以來(lái),我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性違約風(fēng)險(xiǎn)顯著上升,5家聯(lián)合違約的概率已逼近20%,從聯(lián)合預(yù)期損失來(lái)看,其值也已處于較高水平。
[Abstract]:Since the global financial crisis in 2008 , the world ' s leading economies have strengthened their protection against systemic risks . In this context , the dynamic monitoring and evaluation of systemic risks is particularly important . In this context , the systemic risk of China ' s banking industry has been measured and analyzed .

【作者單位】： 南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832
【正文快照】： 一、引言2016年,我國(guó)央行開始全面推行金融機(jī)構(gòu)宏觀審慎評(píng)估體系,金融領(lǐng)域的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)引起監(jiān)管部門的高度重視與關(guān)注。宏觀審慎監(jiān)管的目的是對(duì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制與防范,對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度與衡量是采取何種政策以及采取的政策是否有效的關(guān)鍵。目前學(xué)界對(duì)我國(guó)

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