本文關(guān)鍵詞：混合再保險下的破產(chǎn)概率和投資決策　出處：《統(tǒng)計與決策》2017年18期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：經(jīng)典破產(chǎn)理論自問世以來就一直備受統(tǒng)計學(xué)家和相關(guān)數(shù)學(xué)家重視。文章以經(jīng)典破產(chǎn)理論為基礎(chǔ),將比例再保險和超額賠款再保險納入考量,并以強(qiáng)度累積的COX過程取代齊次Possion過程,構(gòu)造與風(fēng)險態(tài)度有關(guān)的投資函數(shù),再根據(jù)鞅方法得到與投資謹(jǐn)慎性有關(guān)的破產(chǎn)概率。采用數(shù)值模擬的方法得出與投資謹(jǐn)慎性有關(guān)的結(jié)論。
[Abstract]:The classical ruin theory since it has attracted attention. The statisticians and mathematicians related on the basis of the classical ruin theory, the proportion reinsurance and into consideration, and the COX process of strength accumulation to replace the homogeneous Possion process, structure related to the risk attitude of the investment function, according to the martingale method and the ruin probability of investment the cautious. By using the numerical simulation method and the conclusion of the relevant investment cautious.

【作者單位】： 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71372105) 國家社會科學(xué)基金重大項目(12&ZD026) 上海社會科學(xué)院全球城市發(fā)展戰(zhàn)略研究創(chuàng)新型智庫成果(20140621) 上海市軟科學(xué)基金課題(15692180400)
【分類號】：F224;F840
【正文快照】： 0引言經(jīng)典風(fēng)險模型的研究為破產(chǎn)理論的發(fā)展奠定了基礎(chǔ),相關(guān)文獻(xiàn)眾多,比較經(jīng)典的有Grandell J[1],Gerber H U和Shiu E S W[2],Asmussen S[3]等人的研究。隨著時間的推移,經(jīng)典破產(chǎn)模型的缺點日益突出,相關(guān)學(xué)者紛紛對其加以改進(jìn),希望更加真實地模擬保險公司的經(jīng)營過程。首先,Lund

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