本文關(guān)鍵詞：基于網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度的大宗商品市場(chǎng)預(yù)測(cè)研究　出處：《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》2017年05期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 大宗商品市場(chǎng) 網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度指標(biāo) 預(yù)測(cè) 支持向量回歸

【摘要】：隨著大宗商品市場(chǎng)化的加快和電子信息技術(shù)的快速發(fā)展,以互聯(lián)網(wǎng)為載體的網(wǎng)絡(luò)信息將方便快捷地傳遞到市場(chǎng)及市場(chǎng)參與者.本文從海量開源數(shù)據(jù)出發(fā),利用搜索引擎平臺(tái),提取核心信息構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度指標(biāo),并提出了基于網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度的大宗商品價(jià)格預(yù)測(cè)模型.通過引入具有不同核函數(shù)的支持向量回歸模型,分別建立了針對(duì)單個(gè)市場(chǎng)(原油、銅以及玉米)的網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度預(yù)測(cè)模型和綜合考慮市場(chǎng)間聯(lián)動(dòng)性的多市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度預(yù)測(cè)模型.實(shí)證結(jié)果表明,網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)有顯著的格蘭杰因果關(guān)系,引入網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度指標(biāo)和相關(guān)市場(chǎng)信息能顯著提高預(yù)測(cè)精度.
[Abstract]:With the rapid development of commodity marketization and electronic information technology, the Internet as the carrier of network information will be easily and quickly transmitted to the market and market participants. Using the platform of search engine to extract the core information to construct the index of network concern, and put forward the commodity price prediction model based on network concern. By introducing the support vector regression model with different kernel function. The forecasting model of network concern for single market (crude oil, copper and corn) and multi-market network model considering the interaction between markets are established respectively. The empirical results show that. Network attention has a significant Granger causality to the change of market price. The introduction of network attention index and relevant market information can significantly improve the prediction accuracy.
【作者單位】： 中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心;中國科學(xué)院國家數(shù)學(xué)與交叉科學(xué)中心數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)金融交叉研究部;中國科學(xué)院大學(xué);
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71271202) 中國科學(xué)院青年創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目;中國科學(xué)院國家數(shù)學(xué)與交叉科學(xué)中心全球經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警與政策模擬仿真項(xiàng)目~~
【分類號(hào)】：F224;F713.35
【正文快照】： i引言 近年來,國際大宗商品價(jià)格由于全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不明朗,貨幣政策的不確定性,市場(chǎng)投機(jī)行為的加劇以及其他因素的影響,呈現(xiàn)出了較為強(qiáng)烈的波動(dòng)性.考慮到大宗商品價(jià)格本身已受到供求基本因素、匯率、工 業(yè)產(chǎn)出、利率W、投機(jī)活動(dòng)、突發(fā)事件M等多重因素的影響,要實(shí)現(xiàn)對(duì)其價(jià)格

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3 ;低碳經(jīng)濟(jì)如何影響大宗商品市場(chǎng)?[J];上海國資;2010年01期

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3 記者 胡劉繼　通聯(lián)期貨高級(jí)分析師 施海;房?jī)r(jià)現(xiàn)“拐點(diǎn)” 大宗商品為何下挫[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2010年

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本文編號(hào)：1355934