本文關(guān)鍵詞：基于Sieve Bootstrap方法的季節(jié)時(shí)間序列模型檢驗(yàn)問題研究　出處：《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2017年07期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 單位根 季節(jié)過程 Sieve Bootstrap 功效

【摘要】：研究目標(biāo):完善季節(jié)時(shí)間序列模型建模理論,解決建模過程煩瑣、各類檢驗(yàn)方法的結(jié)論差異大以及模型誤設(shè)定問題。研究方法:基于對各季節(jié)時(shí)間序列模型的數(shù)理分析及比較,提出合理的模型檢驗(yàn)程序;再運(yùn)用Sieve Bootstrap方法,給出季節(jié)性單位根檢驗(yàn)及確定性季節(jié)過程檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量的臨界值,并比較基于Sieve Bootstrap的檢驗(yàn)方法與HEGY檢驗(yàn)、BT檢驗(yàn)的異同。研究發(fā)現(xiàn):本文提出的檢驗(yàn)程序能有效識(shí)別模型,檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量有限樣本性質(zhì)優(yōu)良;實(shí)證分析表明,本文提出的檢驗(yàn)程序及方法能更有效地識(shí)別中國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中的季節(jié)性。研究創(chuàng)新:將Sieve Bootstrap方法應(yīng)用于季節(jié)時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)及趨勢性檢驗(yàn)中。研究價(jià)值:提出季節(jié)時(shí)間序列模型檢驗(yàn)程序及檢驗(yàn)方法,促進(jìn)其在季節(jié)性經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中的應(yīng)用。
[Abstract]:Research objectives: to improve the modeling theory of seasonal time series model, to solve the problem of cumbersome modeling, the large difference in the conclusion of all kinds of inspection methods and the problem of model error setting. Research methods: the comparison and analysis of mathematical model based on the seasonal time series model, put forward reasonable inspection procedures; and then use the Sieve Bootstrap method, the critical value of this seasonal unit root test and deterministic seasonality test statistics, and compare the similarities and differences based on HEGY test method Sieve Bootstrap test, BT test. It is found that the test procedure proposed in this paper can identify the model effectively, and the finite sample property of the test statistic is excellent. The empirical analysis shows that the test procedure and method proposed in this paper can identify the seasonality of Chinese macroeconomic data more effectively. Research Innovation: the Sieve Bootstrap method is applied to the stability test and trend test of seasonal time series. Research value: the seasonal time series model test program and test method are put forward to promote its application in seasonal economic data.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(SK2016019) 國家社科基金青年項(xiàng)目(11CTJ002) 中國國家留學(xué)基金委的2016年“建設(shè)高水平大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)研究生項(xiàng)目”(201606280120)資助
【分類號(hào)】：F124;F224.0
【正文快照】： 研究目標(biāo):完善季節(jié)時(shí)間序列模型建模理論,解決建模過程煩瑣、各類檢驗(yàn)方法的結(jié)論差異大以及模型誤設(shè)定問題。研究方法:基于對各季節(jié)時(shí)間序列模型的數(shù)理分析及比較,提出合理的模型檢驗(yàn)程序;再運(yùn)用Sieve Bootstrap方法,給出季節(jié)性單位根檢驗(yàn)及確定性季節(jié)過程檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量的臨界

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本文編號(hào)：1346962