本文關(guān)鍵詞：索賠頻率與索賠強(qiáng)度的相依性模型

  更多相關(guān)文章： 相依性 純保費(fèi) 索賠頻率 索賠強(qiáng)度

【摘要】：為了解決索賠頻率與索賠強(qiáng)度之間的相依性問題,本文提出了一種相依性調(diào)整模型,即首先在索賠頻率和索賠強(qiáng)度相互獨(dú)立的假設(shè)下預(yù)測純保費(fèi),然后通過索賠頻率與索賠強(qiáng)度之間的相關(guān)關(guān)系對獨(dú)立性假設(shè)下的純保費(fèi)預(yù)測值進(jìn)行調(diào)整。與現(xiàn)有模型相比,該模型的優(yōu)點(diǎn)是可以將純保費(fèi)的預(yù)測值分解為兩部分,即獨(dú)立性假設(shè)下的純保費(fèi)和相依性對純保費(fèi)的影響,便于模型的解釋和應(yīng)用。本文將該方法應(yīng)用于一組實(shí)際數(shù)據(jù),并與其他方法進(jìn)行了比較。實(shí)證研究結(jié)果表明,本文對純保費(fèi)的預(yù)測結(jié)果在一定程度上優(yōu)于現(xiàn)有模型,而且更加清晰地揭示了索賠頻率與索賠強(qiáng)度之間的相依性對純保費(fèi)預(yù)測值的影響,即純保費(fèi)較低的保單受相依性的影響較大,而純保費(fèi)較高的保單受相依性的影響較小。
【作者單位】： 中國人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心;中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目“基于大數(shù)據(jù)的精算統(tǒng)計(jì)模型與風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究”(16JJD910001) 國家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目“巨災(zāi)保險(xiǎn)的精算統(tǒng)計(jì)模型及其應(yīng)用研究”(16ZDA052)資助
【分類號】：F224
【正文快照】： 一、引言非壽險(xiǎn)產(chǎn)品的保費(fèi)由純保費(fèi)和附加保費(fèi)構(gòu)成,其中純保費(fèi)往往占到總保費(fèi)的60%左右,因此,對純保費(fèi)的準(zhǔn)確預(yù)測是合理厘定保險(xiǎn)費(fèi)率的關(guān)鍵,對于保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理也具有至關(guān)重要的意義。在傳統(tǒng)的純保費(fèi)預(yù)測模型中,通常對索賠頻率和索賠強(qiáng)度分別進(jìn)行預(yù)測,然后將兩者相乘得到

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王少平;孫曉濤;;中國通貨膨脹的相依性周期[J];中國社會(huì)科學(xué);2013年05期

2 吳武清;毛志杰;李楠;潘松;陳敏;;中國進(jìn)口和出口的相依性:時(shí)變相關(guān)系數(shù)方法[J];管理工程學(xué)報(bào);2014年01期

3 ;“智慧點(diǎn)亮生活”:我們對科技到底有多依賴[J];中國新時(shí)代;2005年03期

4 王偉;鄒捷中;唐勝達(dá);;投資收益相依性的風(fēng)險(xiǎn)模型[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2006年02期

5 傅琪惠;程希駿;馬利軍;;債務(wù)抵押債券定價(jià)中的違約相依性研究[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2014年04期

6 吳恒煜;胡根華;秦嗣毅;;次貸危機(jī)下中國股市與國外股市相依性分析——基于Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2013年02期

7 歐陽資生;王同輝;;基金和股票市場的相依性與組合風(fēng)險(xiǎn)分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2013年21期

8 覃筱;任若恩;;基于極值相依性的金融危機(jī)共生強(qiáng)度研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2010年10期

9 徐林;祝東進(jìn);;股市投資回報(bào)過程的長相依性與風(fēng)險(xiǎn)度量[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2013年01期

10 白曉東;;極端相依結(jié)構(gòu)下多重生命的生存分布[J];陰山學(xué)刊(自然科學(xué)版);2007年01期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 周娜;鐘建安;;團(tuán)隊(duì)差異性對個(gè)人創(chuàng)新行為的影響——以團(tuán)隊(duì)相依性為調(diào)節(jié)變量[A];第十一屆全國心理學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文摘要集[C];2007年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 復(fù)旦大學(xué)哲學(xué)學(xué)院 汪堂家;生命的相依性[N];中國社會(huì)科學(xué)報(bào);2010年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 佘笑荷;金融市場相依性建模與風(fēng)險(xiǎn)測度研究[D];華東師范大學(xué);2016年

2 莫俊文;工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)中工時(shí)的相依性研究[D];天津大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 姜蕾;金磚五國股票市場間的動(dòng)態(tài)相依特征研究[D];山東大學(xué);2015年

2 王躍;知識型團(tuán)隊(duì)相依性、團(tuán)隊(duì)氛圍對團(tuán)隊(duì)知識共享的影響機(jī)制研究[D];南開大學(xué);2015年

3 廖裕舟;我國股市與商品期貨市場相依性結(jié)構(gòu)分析[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

4 劉曉玲;中國股市與國際股市一體化進(jìn)程中的尾部相依性[D];山東大學(xué);2013年

5 盧毅;指數(shù)基金與指數(shù)的相依性研究[D];浙江工商大學(xué);2013年

6 楊雪;保險(xiǎn)中的相依性研究[D];廈門大學(xué);2007年

7 霍俊爽;中國不同金融市場價(jià)格變化的相依性和風(fēng)險(xiǎn)控制[D];長春工業(yè)大學(xué);2012年

8 張鵬;基于動(dòng)態(tài)Copula-ARMA-GJR模型的匯率間相依性研究[D];湖南大學(xué);2014年

9 張榮幸;中國股市極值相依性統(tǒng)計(jì)研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2011年

10 楊陽;中國大饑荒再探究：一種運(yùn)用橫截面相依性的處理效應(yīng)方法[D];廈門大學(xué);2014年

，

本文編號：1289570