本文關鍵詞：索賠頻率與索賠強度的相依性模型

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【摘要】：為了解決索賠頻率與索賠強度之間的相依性問題,本文提出了一種相依性調整模型,即首先在索賠頻率和索賠強度相互獨立的假設下預測純保費,然后通過索賠頻率與索賠強度之間的相關關系對獨立性假設下的純保費預測值進行調整。與現(xiàn)有模型相比,該模型的優(yōu)點是可以將純保費的預測值分解為兩部分,即獨立性假設下的純保費和相依性對純保費的影響,便于模型的解釋和應用。本文將該方法應用于一組實際數(shù)據(jù),并與其他方法進行了比較。實證研究結果表明,本文對純保費的預測結果在一定程度上優(yōu)于現(xiàn)有模型,而且更加清晰地揭示了索賠頻率與索賠強度之間的相依性對純保費預測值的影響,即純保費較低的保單受相依性的影響較大,而純保費較高的保單受相依性的影響較小。
【作者單位】： 中國人民大學應用統(tǒng)計科學研究中心;中國人民大學統(tǒng)計學院;
【基金】：教育部人文社會科學重點研究基地重大項目“基于大數(shù)據(jù)的精算統(tǒng)計模型與風險管理問題研究”(16JJD910001) 國家社會科學基金重大項目“巨災保險的精算統(tǒng)計模型及其應用研究”(16ZDA052)資助
【分類號】：F224
【正文快照】： 一、引言非壽險產品的保費由純保費和附加保費構成,其中純保費往往占到總保費的60%左右,因此,對純保費的準確預測是合理厘定保險費率的關鍵,對于保險公司的風險管理也具有至關重要的意義。在傳統(tǒng)的純保費預測模型中,通常對索賠頻率和索賠強度分別進行預測,然后將兩者相乘得到

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本文編號：1289570