本文關(guān)鍵詞：連續(xù)時間模型下的動態(tài)隨機合作再保險策略

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【摘要】：如何通過選擇再保險策略以最大化保險公司的終端期望效用是保險精算領(lǐng)域中的一個熱門研究話題.這個問題在單期離散模型下已經(jīng)有了很好的研究結(jié)果.本文首次考慮了連續(xù)時間模型下的最優(yōu)動態(tài)合作再保險問題.基于互惠的再保險概念和指數(shù)效用函數(shù),本文引入了博弈論中的Pareto最優(yōu)概念,給出了含有Pareto最優(yōu)合作再保險策略的核的界定方法并證明此核是非空的.通過實例,驗證了合作再保險博弈的核的非空性,并且得出了在兩家保險公司的情形下(保險公司和再保險公司),Pareto最優(yōu)合作再保險策略是比例再保險策略.
【作者單位】： 南開大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;Department
【基金】：國家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號:11471171和11571189)資助項目
【分類號】：F224;F842.69
【正文快照】： 2.Department of Economics,University of Melbourne,Melbourne VIC 3010,AustraliaE-mail:lhbai@nankai.edu.cn,jyguo@nankai.edu.cn,xueyuanw@unimelb.edu.au國家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號:11471171和11571189)資助項目MSC(2010)主題分類93E20,91B301引言如何通過選擇合適的再保

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本文編號：1289199