本文關(guān)鍵詞：多個(gè)資產(chǎn)協(xié)同跳躍的檢驗(yàn)方法評(píng)述

  更多相關(guān)文章： 跳躍 協(xié)同跳躍 假設(shè)檢驗(yàn)

【摘要】：金融資產(chǎn)的價(jià)格跳躍是當(dāng)前金融計(jì)量學(xué)中最為熱門(mén)的話(huà)題之一,而多個(gè)資產(chǎn)的協(xié)同跳躍又是該領(lǐng)域中最為新穎和最具難度的研究方向。文章針對(duì)多個(gè)資產(chǎn)的協(xié)同跳躍檢驗(yàn)方法,就近幾年來(lái)該方面研究的一些主要進(jìn)展進(jìn)行了綜述,并分析討論了已有的方法,評(píng)述了這些方法的優(yōu)勢(shì)和存在的不足,在此基礎(chǔ)上指出了可以進(jìn)一步研究的方向。
【作者單位】： 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 跳躍 協(xié)同跳躍 假設(shè)檢驗(yàn)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271007)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.9;F224
【正文快照】： 1基本理論框架假設(shè)對(duì)數(shù)價(jià)格過(guò)程{p}t服從帶有跳躍的布朗運(yùn)動(dòng)半鞅過(guò)程,即pt=p0+鄼0tμsds+鄼0tσsd Ws+?s=1NtJs(1)其中{μ}tt30是局部有界(locally bounded)和可料的(predictable),{σ}tt30是左極右連的(càdlàg)。{W}tt30為標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)過(guò)程,{N}tt30為有限跳躍的計(jì)數(shù)過(guò)程,{J

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 柳會(huì)珍;顧嵐;胡嘯兵;;極端波動(dòng)、跳躍和尾部風(fēng)險(xiǎn)——基于已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2014年01期

2 劉靜一;李彩云;簡(jiǎn)志宏;;系統(tǒng)性跳躍、異質(zhì)跳躍與尾部特征[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2015年01期

3 唐勇;林欣;;考慮共同跳躍的波動(dòng)建模:基于高頻數(shù)據(jù)視角[J];中國(guó)管理科學(xué);2015年08期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 劉麗萍;基于市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪聲和跳躍的金融高頻協(xié)方差陣的估計(jì)及其應(yīng)用研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

2 李彩云;“已實(shí)現(xiàn)”跳躍檢驗(yàn)與跳躍風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度[D];華中科技大學(xué);2013年

3 陳強(qiáng);金融連續(xù)時(shí)間模型的計(jì)量檢驗(yàn)方法[D];上海交通大學(xué);2014年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 李雅敏;跳躍現(xiàn)象和收益率及波動(dòng)率的預(yù)測(cè)[D];廈門(mén)大學(xué);2014年

2 唐菲婕;中國(guó)股市和債市的跳躍及共跳研究[D];廈門(mén)大學(xué);2014年

3 疏祝捚;高頻資產(chǎn)協(xié)方差矩陣的預(yù)測(cè)及其在投資組合中的應(yīng)用[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

4 朱W，

本文編號(hào)：819121