本文關(guān)鍵詞：貨幣政策對國債流動性沖擊研究

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【摘要】：為研究國債市場對貨幣政策沖擊反應(yīng)的有效性,基于貨幣政策持續(xù)期,建立綜合度量國債流動性模型。研究我國貨幣政策密集調(diào)整時期,國債流動性受沖擊的顯著性、強度和階段性。
【作者單位】： 云南民族大學(xué);中國人民大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 貨幣政策 國債
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71003100)
【分類號】：F822.0;F812.5
【正文快照】： 一、引言維持充足的流動性是證券市場存在和發(fā)展的關(guān)鍵。但是,市場的流動性水平是經(jīng)常變化的,這種因資產(chǎn)在市場上流動的不確定性,而給投資者帶來損失的可能性,即為流動性風(fēng)險。對證券市場流動性的研究長期以來一直為學(xué)術(shù)界所關(guān)注。流動性的度量是研究流動性的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。Chor

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本文編號：785921