本文關(guān)鍵詞：證券業(yè)風(fēng)險控制研究

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【摘要】：作為資本市場的重要參與主體,證券公司對我國資本市場的發(fā)展具有舉足輕重的作用。然而,在我國證券行業(yè)發(fā)展早期,證券公司“重業(yè)績,輕管理”,表現(xiàn)出風(fēng)險管理意識薄弱、風(fēng)險管理制度不健全等問題,并多次暴露出影響資本市場穩(wěn)定的重大問題。作為金融中介機(jī)構(gòu),證券公司開展業(yè)務(wù)從一開始就與金融風(fēng)險相伴,本文以第一章光大證券“烏龍指”事件為背景,第二章通過從證券公司業(yè)務(wù)及相應(yīng)風(fēng)險入手,特別介紹了本文重點(diǎn)研究的證券公司流動性風(fēng)險,切入點(diǎn)包括概念、特點(diǎn),并分析了引發(fā)流動性風(fēng)險的主要因素。通過對風(fēng)險概念的理解,本文第三章詳細(xì)介紹了證券行業(yè)流動性風(fēng)險控制管理的基本理論,通過回顧國外證券業(yè)流動性風(fēng)險事件,總結(jié)了國外證券業(yè)流動性風(fēng)險控制管理的發(fā)展特點(diǎn)及重要經(jīng)驗。通過對基本理論以及國外發(fā)展?fàn)顩r的了解,本文第四章從監(jiān)管的角度出發(fā),首先介紹了我國證券行業(yè)以凈資本為核心的證券業(yè)監(jiān)管體系,并分析了凈資本指標(biāo)在證券業(yè)創(chuàng)新發(fā)展過程中形成的制約。結(jié)合我國證券業(yè)流動性風(fēng)險事件,客觀分析了我國證券公司流動性風(fēng)險管理中存在的問題,主要包括風(fēng)險管理架構(gòu)不健全;風(fēng)險管理能力有限;公司管理層對風(fēng)險管理的重視有待提高;風(fēng)險理念和文化不完善等�；谧C券公司全面、主動風(fēng)險控制管理的要求,第五章分別從流動性風(fēng)險控制量化管理、組織架構(gòu)和制度建設(shè)以及監(jiān)管指標(biāo)體系三個方面對證券公司流動性風(fēng)險控制管理體系進(jìn)行了探索。首先,通過對券商的壓力測試進(jìn)行正逆向深入剖析,總結(jié)一套行之有效的券商流動性風(fēng)險控制總量管理流程,為證券公司提供一套具體且完整的壓力測試流程及應(yīng)急預(yù)案制定的設(shè)計思路;其次,針對證券公司風(fēng)險管理架構(gòu),提出了組織架構(gòu)及制度建設(shè)的建議,并指出流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的必要性;最后,從監(jiān)管當(dāng)局角度提出完善流動性風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)的幾點(diǎn)思路。
【關(guān)鍵詞】：流動性 風(fēng)險控制管理 應(yīng)急計劃
【學(xué)位授予單位】：石家莊鐵道大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要3-4
• abstract4-8
• 第一章 緒論8-13
• 一、研究背景8-9
• 二、研究現(xiàn)狀9-11
• （一）國外風(fēng)險理論研究狀況9-10
• （二）國內(nèi)風(fēng)險理論研究狀況10-11
• 三、本文的主要工作11-13
• 第二章 證券公司風(fēng)險概述13-19
• 一、證券公司主要業(yè)務(wù)13-14
• 二、證券公司風(fēng)險分類14-15
• 三、流動性風(fēng)險概述15-19
• （一）流動性風(fēng)險的概念15
• （二）流動性風(fēng)險的特點(diǎn)15-16
• （三）引發(fā)流動性風(fēng)險的因素分析16-19
• 1. 外部因素16-17
• 2. 內(nèi)部因素17
• 3.交易流動性風(fēng)險17-18
• 4.融資流動性風(fēng)險18-19
• 第三章 證券業(yè)流動性風(fēng)險控制管理發(fā)展?fàn)顩r19-24
• 一、證券行業(yè)風(fēng)險控制管理概述19-21
• （一）證券公司風(fēng)險控制管理概念19
• （二）風(fēng)險控制管理的三個階段19-21
• 二、國外證券業(yè)流動性風(fēng)險控制管理前車之鑒21
• 三、國外證券業(yè)流動性風(fēng)險控制管理發(fā)展特點(diǎn)21-22
• 四、國外證券業(yè)流動性風(fēng)險控制管理發(fā)展經(jīng)驗22-24
• 第四章 我國證券業(yè)流動性風(fēng)險控制管理發(fā)展現(xiàn)狀及問題24-29
• 一、以凈資本為核心的證券業(yè)監(jiān)管體系24
• 二、凈資本對行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展形成制約24-26
• 三、我國證券業(yè)流動性風(fēng)險控制管理現(xiàn)狀26-28
• （一）我國證券公司流動性風(fēng)險屢有暴露26
• （二）我國證券公司流動性風(fēng)險控制制度建設(shè)情況26-28
• 四、我國證券公司流動性風(fēng)險控制管理中的問題28-29
• 第五章 建立全面的證券公司流動性風(fēng)險控制管理體系29-43
• 一、流動性風(fēng)險控制的量化管理探索29-37
• （一）流動性風(fēng)險測度----以定量為主線，以定性為補(bǔ)充29-33
• （二）測試模型各級數(shù)據(jù)統(tǒng)計及程序33-35
• （三）應(yīng)急預(yù)案的觸發(fā)機(jī)制設(shè)定----兩項指標(biāo)制度安排和觸發(fā)設(shè)置35-36
• （四）對監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行歸因分析并結(jié)合敏感性指標(biāo)設(shè)定應(yīng)急計劃36-37
• 二、流動性風(fēng)險控制管理組織架構(gòu)和制度建設(shè)37-40
• （一）組織架構(gòu)37-38
• （二）制度建設(shè)38-40
• （三）流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)40
• 三、監(jiān)管指標(biāo)體系研究與完善40-43
• （一）完善凈資本的結(jié)構(gòu)和層次41
• （二）合理調(diào)整現(xiàn)有部分監(jiān)管指標(biāo)41-42
• （三）探索新的杠桿率監(jiān)管指標(biāo)42-43
• 第六章 研究結(jié)論與未來展望43-44
• 一、研究結(jié)論43
• 二、未來展望43-44
• 參考文獻(xiàn)44-46
• 致謝46

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