本文關(guān)鍵詞：量化交易在中國股市的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,國內(nèi)股票市場表現(xiàn)低迷,傳統(tǒng)投資策略業(yè)績平平。越來越多的投資者更加期望獲得穩(wěn)定收益。在此契機下,以追求絕對收益為目標(biāo)的量化投資策略得到廣泛關(guān)注,并快速發(fā)展。借助國外量化經(jīng)驗,我國量化交易基金如雨后春筍般大量涌現(xiàn),但主要投資于期貨市場。因此,針對股票市場的量化交易策略研究有一定的理論和現(xiàn)實意義。 本文以量化交易策略為研究內(nèi)容,通過總結(jié)已有文獻(xiàn)的研究成果,建立一個從擇時到擇股的實際可行的量化交易系統(tǒng)。在擇時模型方面,我們分析了行業(yè)指數(shù)存在的持續(xù)性和行業(yè)輪動特征,并以時間序列模型為基礎(chǔ),構(gòu)建量化擇時策略。該策略在回測期表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)指數(shù)和動量策略。在多因子選股模型方面,我們對現(xiàn)有文獻(xiàn)中因子選股方法進(jìn)行了分析,指出共同存在的問題,并加以修正
【關(guān)鍵詞】：量化交易策略 擇時模型 選股模型
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-7
• 第一章 緒論7-13
• 第一節(jié) 研究背景以及意義7-9
• 第二節(jié) 文獻(xiàn)綜述9-11
• 第三節(jié) 研究內(nèi)容與框架11
• 第四節(jié) 研究創(chuàng)新與不足11-13
• 第二章 量化交易概述13-20
• 第一節(jié) 量化交易的發(fā)展13-14
• 第二節(jié) 量化交易與現(xiàn)代金融理論14-15
• 第三節(jié) 量化交易的類別15-16
• 第四節(jié) 量化交易流程16-19
• 本章小結(jié)19-20
• 第三章 量化交易行業(yè)擇時策略20-43
• 第一節(jié) 量化交易擇時策略理論方法21-27
• 第二節(jié) 中國市場行業(yè)趨勢與周期的實證研究27-40
• 第三節(jié) 基于量化交易的行業(yè)擇時模型策略40-41
• 本章小結(jié)41-43
• 第四章 量化交易因子選股模型43-52
• 第一節(jié) 量化交易因子選股策略概述43-46
• 第二節(jié) 量化因子選取46-52
• 第五章 結(jié)論52-53
• 參考文獻(xiàn)53-56
• 致謝56-57

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  本文關(guān)鍵詞：量化交易在中國股市的應(yīng)用，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：478656