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基于復(fù)雜性科學(xué)的股票市場運行特征模型研究

發(fā)布時間:2025-02-08 11:04
  股票市場投資的目的是為了獲取最大投資收益,然而收益與風(fēng)險相伴,在收益與風(fēng)險之間決策常常是不容易的。傳統(tǒng)的股票投資理論認(rèn)為股票市場是有效的、均衡的,收益是風(fēng)險的線性函數(shù),收益的波動符合布朗運動,收益服從獨立同分布,具有穩(wěn)定的方差和均值。實際情況卻是股票市場影響因素以及各因素之間相互作用關(guān)系復(fù)雜,受投資者個人及群體心理因素影響明顯。股票的波動以及收益與風(fēng)險的關(guān)系常常是非線性的,非均衡的,收益的方差和均值是自相關(guān)的、不穩(wěn)定的,收益的波動符合分形布朗運動,表現(xiàn)出分形和混沌的特征。證券市場的運行表現(xiàn)為突出的復(fù)雜性、波動性和自組織臨界性。 本文在對復(fù)雜性科學(xué)新范式理解、探索的基礎(chǔ)上,將其方法論及其已有研究成果運用到證券市場(特別是股票市場)研究中,對股票市場交易指標(biāo)通過模型分析來刻畫市場的運行特征。論文主要內(nèi)容及創(chuàng)新包括:研究了經(jīng)典的投資理論及發(fā)展趨勢,同時系統(tǒng)地研究了復(fù)雜性系統(tǒng)科學(xué)及其在金融、證券市場的運用;引入檢驗金融時間序列系統(tǒng)特征的R/S分析方法、Hurst指數(shù)的求解模型,并應(yīng)用R/S分析方法對滬深股市的實證研究,驗證中國證券市場的有效性。為運用復(fù)雜性科學(xué)建模提供理論及實證依...

【文章頁數(shù)】:62 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖4.1時間長度與重標(biāo)級差的對數(shù)圖

圖4.1時間長度與重標(biāo)級差的對數(shù)圖

圖4.1時間長度與重標(biāo)級差的對數(shù)圖Fig4.1time(n)toR/Soflogarithm圖4.1中實線的數(shù)據(jù)來源是實證數(shù)據(jù),虛線的數(shù)據(jù)來源是隨機(jī)游走零假設(shè)的相據(jù)。如果我們確定了序列的平均循環(huán)長度為NT,那么10<N<NT所對應(yīng)的實線率就是時間序列的H....


圖5.2個體適應(yīng)度()

圖5.2個體適應(yīng)度()

圖5.2個體適應(yīng)度()iFt的演化圖Fig5.2evolutionchartofagent-fit(()iFt)從圖5.2,我們可以清楚地看到個體的適應(yīng)度演化方式,是典型的斷點平個體適應(yīng)度表現(xiàn)為一段時間的相對平穩(wěn)和突發(fā)的跳躍交替出現(xiàn)。這正是化的一種....



本文編號:4031424

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