發(fā)布時(shí)間：2024-03-27 23:43

　　經(jīng)濟(jì)生活是個(gè)人日常生活的顯性表達(dá),人們的衣食住行與經(jīng)濟(jì)交易緊密相關(guān),而交易與信息則密不可分,這也決定了信息對(duì)于個(gè)人生活的重要影響。通過(guò)VAR模型和基于格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)的時(shí)間序列模型探討新聞熱度、新聞情感和社交媒體熱度對(duì)股指收益率的效應(yīng)及影響機(jī)制。研究發(fā)現(xiàn):新聞情感和社交媒體熱度對(duì)股指收益率產(chǎn)生顯著影響,而新聞熱度卻對(duì)股指收益率不產(chǎn)生顯著影響;社交媒體熱度不僅構(gòu)成新聞熱度的格蘭杰原因,也是新聞情感的格蘭杰原因;網(wǎng)絡(luò)輿情的場(chǎng)景效應(yīng)遠(yuǎn)超新聞媒體對(duì)股指收益率的內(nèi)容效應(yīng)。

【文章頁(yè)數(shù)】：7 頁(yè)

【文章目錄】：
一、引言及文獻(xiàn)綜述
二、數(shù)據(jù)、指標(biāo)和模型
    (一) 數(shù)據(jù)來(lái)源與采集
    (二) 指標(biāo)合成
        1. 因變量———股指收益率 (HS300GAIN)
        2. 新聞信息效應(yīng)———新聞熱度 (HEAT)
        3. 新聞情緒效應(yīng)———新聞情感 (SENTIMENT)
        4. 場(chǎng)景效應(yīng)———社交媒體熱度 (POSTHEAT)
    (三) 模型設(shè)定
三、實(shí)證分析
    (一) 各變量趨勢(shì)分析
    (二) 新聞熱度、新聞情感、社交媒體熱度與股指收益率關(guān)系的VAR模型
四、結(jié)論



本文編號(hào)：3940673