隨著對金融市場研究的深入，人們逐漸發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)線性理論有著嚴重的缺陷，各種各樣的檢驗結(jié)果和證據(jù)都表明，眾多因素影響下的股票市場是一個非線性的動力學(xué)系統(tǒng)。與此同時，方法和計算工具的限制以及隨機因素的影響使得股票價格的時間序列不可避免的帶有噪音。本文在此前提下，對客觀存在的噪音數(shù)據(jù)進行了分析，并對理想化的、無噪音的股價時序數(shù)據(jù)運用混沌、分形理論進行分析、預(yù)測。但如何有效地從實測數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)噪音，并判定噪音的影響程度，以此來提高股票市場的短期預(yù)測能力，仍是一個值得我們深究的問題。 全文共分為五章。 第一章——混沌與分形的基本理論。在概述了金融市場線性理論失靈的背景下，詳細介紹了非線性動力學(xué)系統(tǒng)、混沌與分形的基本理論，給出了混沌與分形理論間的聯(lián)系。 第二章——股票價格時間序列中的噪音。在分析了影響股票價格變動的各種因素的基礎(chǔ)上，提出了隨機的因素將導(dǎo)致股價時序中噪音數(shù)據(jù)的出現(xiàn)。從理論上界定了混沌數(shù)據(jù)與噪音，并給出了有效區(qū)分混沌數(shù)據(jù)與噪音的方法。最后給出了幾種噪音分析方法。 第三章——中國股票市場的混沌、分形研究。在股價時序數(shù)據(jù)不存在噪音的假設(shè)前提下，利用相空間重構(gòu)技術(shù)對...

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【學(xué)位級別】：碩士

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引言
第一章 混沌與分形的基本理論
    第一節(jié) 金融市場線性理論的失靈
    第二節(jié) 非線性動力學(xué)系統(tǒng)
    第三節(jié) 混沌和分形理論
        一、 混沌理論
        二、 混沌吸引子
        三、 分形理論
        四、 混沌和分形理論間的聯(lián)系
第二章 股票價格時間序列中的噪音
    第一節(jié) 股票價格的影響因素
        一、 基本因素
        二、 技術(shù)因素
    第二節(jié) 股票價格時間序列中的噪音
        一、 噪音出現(xiàn)的原因
        二、 混沌與噪音的界定
    第三節(jié) 噪音分析
        一、 孤立點分析
        二、 非孤立點的噪音分析
第三章 股票市場混沌、分形的研究
    第一節(jié) 相空間重構(gòu)技術(shù)
        一、 相空間重構(gòu)理論
        二、 嵌入維和時滯的選擇
    第二節(jié) Lyapunov指數(shù)的測定
    第三節(jié) 混沌吸引子分形維的研究
    第四節(jié) 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票價格預(yù)測
        一、 股票價格預(yù)測的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法
        二、 實驗結(jié)果
第四章 噪音的處理
    一、 噪音引發(fā)的問題
    二、 混沌系統(tǒng)中剔除噪音的難度
    三、 屬性值的量化問題
    四、 噪音處理問題的現(xiàn)狀
第五章 全文總結(jié)
參考文獻
后記



本文編號：3923524