隨著對(duì)金融市場(chǎng)研究的深入，人們逐漸發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)線性理論有著嚴(yán)重的缺陷，各種各樣的檢驗(yàn)結(jié)果和證據(jù)都表明，眾多因素影響下的股票市場(chǎng)是一個(gè)非線性的動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)。與此同時(shí)，方法和計(jì)算工具的限制以及隨機(jī)因素的影響使得股票價(jià)格的時(shí)間序列不可避免的帶有噪音。本文在此前提下，對(duì)客觀存在的噪音數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，并對(duì)理想化的、無(wú)噪音的股價(jià)時(shí)序數(shù)據(jù)運(yùn)用混沌、分形理論進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)。但如何有效地從實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)噪音，并判定噪音的影響程度，以此來(lái)提高股票市場(chǎng)的短期預(yù)測(cè)能力，仍是一個(gè)值得我們深究的問題。 全文共分為五章。 第一章——混沌與分形的基本理論。在概述了金融市場(chǎng)線性理論失靈的背景下，詳細(xì)介紹了非線性動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)、混沌與分形的基本理論，給出了混沌與分形理論間的聯(lián)系。 第二章——股票價(jià)格時(shí)間序列中的噪音。在分析了影響股票價(jià)格變動(dòng)的各種因素的基礎(chǔ)上，提出了隨機(jī)的因素將導(dǎo)致股價(jià)時(shí)序中噪音數(shù)據(jù)的出現(xiàn)。從理論上界定了混沌數(shù)據(jù)與噪音，并給出了有效區(qū)分混沌數(shù)據(jù)與噪音的方法。最后給出了幾種噪音分析方法。 第三章——中國(guó)股票市場(chǎng)的混沌、分形研究。在股價(jià)時(shí)序數(shù)據(jù)不存在噪音的假設(shè)前提下，利用相空間重構(gòu)技術(shù)對(duì)...

【文章頁(yè)數(shù)】：64 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
引言
第一章 混沌與分形的基本理論
    第一節(jié) 金融市場(chǎng)線性理論的失靈
    第二節(jié) 非線性動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)
    第三節(jié) 混沌和分形理論
        一、 混沌理論
        二、 混沌吸引子
        三、 分形理論
        四、 混沌和分形理論間的聯(lián)系
第二章 股票價(jià)格時(shí)間序列中的噪音
    第一節(jié) 股票價(jià)格的影響因素
        一、 基本因素
        二、 技術(shù)因素
    第二節(jié) 股票價(jià)格時(shí)間序列中的噪音
        一、 噪音出現(xiàn)的原因
        二、 混沌與噪音的界定
    第三節(jié) 噪音分析
        一、 孤立點(diǎn)分析
        二、 非孤立點(diǎn)的噪音分析
第三章 股票市場(chǎng)混沌、分形的研究
    第一節(jié) 相空間重構(gòu)技術(shù)
        一、 相空間重構(gòu)理論
        二、 嵌入維和時(shí)滯的選擇
    第二節(jié) Lyapunov指數(shù)的測(cè)定
    第三節(jié) 混沌吸引子分形維的研究
    第四節(jié) 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票價(jià)格預(yù)測(cè)
        一、 股票價(jià)格預(yù)測(cè)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法
        二、 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
第四章 噪音的處理
    一、 噪音引發(fā)的問題
    二、 混沌系統(tǒng)中剔除噪音的難度
    三、 屬性值的量化問題
    四、 噪音處理問題的現(xiàn)狀
第五章 全文總結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號(hào)：3923524