在黨和國家高度重視IT行業(yè)發(fā)展情況下,IT行業(yè)股價波動也日漸明顯,不利于市場平穩(wěn)發(fā)展。在對IT行業(yè)股價波動性展開分析的基礎(chǔ)上,本文從風(fēng)險分析和投資分析兩方面提出了行業(yè)股價波動性分析模型。從模型驗證結(jié)果來看,IT行業(yè)收益率帶有顯著ARCH效應(yīng),所以采用ARCH系列模型能夠使股價波動規(guī)律得到較好反映。而采用回歸分析模型可以從微觀層面研究股價波動性,確定股價波動受政府補助等指標影響。

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
1. IT行業(yè)股價波動性分析
2. IT行業(yè)股價波動性研究模型
    2.1 風(fēng)險分析模型
    2.2 投資分析模型
3. IT行業(yè)股價波動性模型驗證
    3.1 風(fēng)險分析模型驗證
    3.2 投資分析模型驗證
    3.3 研究結(jié)果與建議
        3.3.1 政府調(diào)控建議
        3.3.2 行業(yè)投資建議
結(jié)論



本文編號：3922768