受全球經(jīng)濟(jì)一體化、競爭與放松管制、金融創(chuàng)新等因素的影響,全球金融環(huán)境和金融市場正發(fā)生著重大的變化,金融市場的波動性和系統(tǒng)風(fēng)險己大大加劇,風(fēng)險管理技術(shù)已日益成為金融管理、金融工程領(lǐng)域最重要的研究對象之一。作為風(fēng)險度量和管理的新方法,VaR自誕生以來就得到了廣泛的應(yīng)用,目前在國外已成為度量市場風(fēng)險的主流方法。 我國股票市場經(jīng)過十幾年的發(fā)展,己取得了不少成功經(jīng)驗,但也存在許多不成熟不規(guī)范的地方,使得我國股票市場經(jīng)常大起大落,市場波動性遠(yuǎn)高于西方發(fā)達(dá)國家成熟的股票市場,因此加強風(fēng)險管理勢在必行。并且隨著中國金融領(lǐng)域改革的進(jìn)一步深化,各金融機構(gòu)根據(jù)國際慣例建立以VaR為風(fēng)險衡量標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險管理體系將成為必然,研究和發(fā)展VaR計算模型并且比較各自特點就成了風(fēng)險度量技術(shù)的當(dāng)務(wù)之急。 本文首先介紹了VaR方法的產(chǎn)生背景,計算VaR的各種模型以及在市場風(fēng)險度量中的應(yīng)用。由于用VaR作為市場風(fēng)險度量的內(nèi)部模型方法,其假設(shè)前提和參數(shù)設(shè)置可以有多種選擇,在進(jìn)行內(nèi)部風(fēng)險管理時,金融機構(gòu)通常都根據(jù)自身的發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險管理目標(biāo)和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度自行設(shè)定,并無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 接著在理論基礎(chǔ)上對中國股市的上證指數(shù)進(jìn)行實證研究,旨...

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

附錄2000年北京地區(qū)人文社會科學(xué)博士論文目錄(1)

北倔學(xué)學(xué)科專業(yè)題目作者導(dǎo)師哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)馬克思科技創(chuàng)新論與現(xiàn)時代汪澄清王東哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)馬克思主義社會轉(zhuǎn)型理論-歷史觀視角的考察雷龍乾趙家祥哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)馬克思世界歷史理論與當(dāng)代全球化曹榮湘施德福哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)人性和審美的關(guān)系李星良陳志尚哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)孫中山的....

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北倔學(xué)學(xué)科專業(yè)題目作者導(dǎo)師哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)馬克思科技創(chuàng)新論與現(xiàn)時代汪澄清王東哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)馬克思主義社會轉(zhuǎn)型理論-歷史觀視角的考察雷龍乾趙家祥哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)馬克思世界歷史理論與當(dāng)代全球化曹榮湘施德福哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)人性和審美的關(guān)系李星良陳志尚哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)孫中山的....

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北倔學(xué)學(xué)科專業(yè)題目作者導(dǎo)師哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)馬克思科技創(chuàng)新論與現(xiàn)時代汪澄清王東哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)馬克思主義社會轉(zhuǎn)型理論-歷史觀視角的考察雷龍乾趙家祥哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)馬克思世界歷史理論與當(dāng)代全球化曹榮湘施德福哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)人性和審美的關(guān)系李星良陳志尚哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)孫中山的....

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北倔學(xué)學(xué)科專業(yè)題目作者導(dǎo)師哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)馬克思科技創(chuàng)新論與現(xiàn)時代汪澄清王東哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)馬克思主義社會轉(zhuǎn)型理論-歷史觀視角的考察雷龍乾趙家祥哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)馬克思世界歷史理論與當(dāng)代全球化曹榮湘施德福哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)人性和審美的關(guān)系李星良陳志尚哲學(xué)馬克思主義哲學(xué)孫中山的....

本文編號：3913993