在股價和匯率滿足隨機(jī)波動率與跳擴(kuò)散組合模型下應(yīng)用半鞅Ito公式、多維隨機(jī)變量的聯(lián)合特征函數(shù)、Girsanov測度變換以及Fourier反變換等隨機(jī)分析技巧給出了雙幣種歐式期權(quán)價格的封閉式解,并利用數(shù)值實例分析了波動參數(shù)對期權(quán)價格的影響,結(jié)果表明:波動率參數(shù)對期權(quán)價格有顯著的影響作用.

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【文章目錄】：
1 模型假設(shè)及預(yù)備知識
2 主要結(jié)果
3 數(shù)值實例
4 結(jié)論



本文編號：3901031