在我國(guó)證券市場(chǎng)上,證券投資基金逐漸成為市場(chǎng)的主要力量。其中,系列基金作為基金發(fā)展的一個(gè)重要形式,越來(lái)越受到人們的重視。本文對(duì)我國(guó)系列基金的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,并對(duì)其推出后的業(yè)績(jī)表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析。 文章第一章簡(jiǎn)要回顧了證券投資基金的發(fā)展和系列基金的發(fā)展歷史,分析了系列基金的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì),指出系列基金為投資者提供了更加多樣化的投資工具,滿足了投資者對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的產(chǎn)品的需要。然后介紹了我國(guó)現(xiàn)存的系列基金及其所屬的基金公司的概況,并分析了他們的管理費(fèi)用以及子基金之間的轉(zhuǎn)化費(fèi)用情況。 文章的第二章介紹了本文對(duì)系列基金業(yè)績(jī)進(jìn)行分析的理論依據(jù)和理論模型,第三章根據(jù)第二章的理論模型和指標(biāo)體系,對(duì)我國(guó)現(xiàn)存的系列基金的業(yè)績(jī)進(jìn)行了實(shí)證分析。實(shí)證分析的結(jié)果表明,合資基金公司的系列基金表現(xiàn)明顯優(yōu)于內(nèi)資基金公司的表現(xiàn);大部分的基金表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)表現(xiàn),說(shuō)明我國(guó)目前的證券市場(chǎng)很可能存在信息不對(duì)稱現(xiàn)象;我國(guó)系列基金普遍具有較好的證券選擇能力,但證券定時(shí)能力普遍較差。

【文章頁(yè)數(shù)】：45 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
引言
第1章 系列基金的發(fā)展概述
    1.1 系列基金發(fā)展的歷史沿革
        1.1.1 證券投資基金的出現(xiàn)和發(fā)展
        1.1.2 系列基金概念、起源和發(fā)展
    1.2 我國(guó)系列基金的類別與特點(diǎn)
        1.2.1 目前我國(guó)系列基金的主要類別
        1.2.2 系列基金的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
    1.3 我國(guó)系列基金發(fā)展?fàn)顩r
        1.3.1 我國(guó)現(xiàn)存的系列基金綜述
        1.3.2 我國(guó)各系列基金的費(fèi)率及轉(zhuǎn)換率
第2章 基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型及指標(biāo)體系
    2.1 主要的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型
        2.1.1 單因素投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型
        2.1.2 多因素整體業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型
        2.1.3 時(shí)機(jī)選擇能力與證券選擇能力
    2.2 基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的指標(biāo)體系
第3章 我國(guó)系列基金業(yè)績(jī)實(shí)證分析
    3.1 分析方法及假設(shè)條件
    3.2 我國(guó)系列基金業(yè)績(jī)實(shí)證分析
        3.2.1 絕對(duì)回報(bào)率與相對(duì)回報(bào)率
        3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益率和投資分散度
        3.2.3 市場(chǎng)定時(shí)及個(gè)股選擇能力
        3.2.4 業(yè)績(jī)持續(xù)性能力
        3.2.5 費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)配置及轉(zhuǎn)換費(fèi)用
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3881066