匯率是宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的主要手段,也是保證社會(huì)發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要經(jīng)濟(jì)杠桿。匯率行為的異常變動(dòng)會(huì)使得外匯市場(chǎng)面臨更多的投機(jī)行為,從而嚴(yán)重干擾各國(guó)的貨幣政策和外匯管理,給外匯市場(chǎng)帶來(lái)極大的風(fēng)險(xiǎn)。自2005年匯改特別是2007年美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)乃至引發(fā)全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái),人民幣匯率變動(dòng)的不確定性日益顯著,這使得準(zhǔn)確把握人民幣匯率行為,進(jìn)而加強(qiáng)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理與控制更為困難與急切。 本文在詳細(xì)討論了匯率行為以及時(shí)間序列數(shù)據(jù)挖掘的研究現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,考慮從“異�！边@一新的角度切入,采用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法來(lái)探索人民幣匯率的內(nèi)在運(yùn)行規(guī)律。實(shí)證研究包括異常數(shù)據(jù)檢測(cè)與異常數(shù)據(jù)分析兩部分。在異常檢測(cè)部分,考慮到匯率數(shù)據(jù)的有序性和非線性,本文提出一種將相空間重構(gòu)與序列異常技術(shù)相結(jié)合的異常模式檢測(cè)方法,采用該方法進(jìn)行檢測(cè)的結(jié)果較好地反映了人民幣匯率數(shù)據(jù)的系統(tǒng)特征和結(jié)構(gòu)變化;在異常分析部分,本文從宏觀角度出發(fā),研究系統(tǒng)中各個(gè)因素的相互作用機(jī)制。借助結(jié)構(gòu)方程模型的方法,本文挖掘出人民幣匯率與物價(jià)水平、利率水平、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、國(guó)際收支以及央行貨幣政策干預(yù)這些因素之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系和作用路徑,從而為異常數(shù)據(jù)的產(chǎn)生提供了一個(gè)合理的解釋。

【文章頁(yè)數(shù)】：84 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
插圖索引
附表索引
第1章 緒論
    1.1 選題背景與研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 相關(guān)研究現(xiàn)狀綜述
        1.2.1 匯率行為研究
        1.2.2 時(shí)間序列數(shù)據(jù)挖掘研究
    1.3 研究思路與研究?jī)?nèi)容
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究?jī)?nèi)容
第2章 匯率時(shí)間序列研究的理論基礎(chǔ)與方法分析
    2.1 傳統(tǒng)匯率決定理論有關(guān)匯率影響因素的分析
    2.2 時(shí)間序列及其模式表示
    2.3 異常檢測(cè)方法與匯率時(shí)間序列的異常檢測(cè)
        2.3.1 異常檢測(cè)方法的分類
        2.3.2 匯率時(shí)間序列中的異常檢測(cè)
    2.4 結(jié)構(gòu)方程模型與匯率異常數(shù)據(jù)分析
        2.4.1 結(jié)構(gòu)方程模型的提出
        2.4.2 結(jié)構(gòu)方程模型應(yīng)用于匯率異常數(shù)據(jù)分析
第3章 人民幣匯率時(shí)間序列的異常數(shù)據(jù)檢測(cè)
    3.1 人民幣匯率序列非線性相關(guān)結(jié)構(gòu)判別
        3.1.1 數(shù)據(jù)描述與預(yù)處理
        3.1.2 非線性檢驗(yàn)方法設(shè)計(jì)
        3.1.3 檢驗(yàn)結(jié)果與說(shuō)明
    3.2 人民幣匯率序列時(shí)間模式與相空間重構(gòu)
        3.2.1 相空間重構(gòu)原理
        3.2.2 人民幣匯率序列相空間重構(gòu)參數(shù)估計(jì)
        3.2.3 人民幣匯率序列時(shí)間模式界定
    3.3 人民幣匯率序列異常檢測(cè)的方法與結(jié)果
        3.3.1 序列異常技術(shù)
        3.3.2 序列異常模式檢測(cè)方法的提出
        3.3.3 人民幣匯率序列異常檢測(cè)結(jié)果與分析
第4章 基于結(jié)構(gòu)方程模型的人民幣匯率異常數(shù)據(jù)分析
    4.1 結(jié)構(gòu)方程模型設(shè)定
        4.1.1 人民幣匯率變動(dòng)影響因素的理論分析
        4.1.2 結(jié)構(gòu)方程模型的建立
        4.1.3 模型識(shí)別
    4.2 模型估計(jì)與評(píng)價(jià)
        4.2.1 數(shù)據(jù)說(shuō)明與預(yù)處理
        4.2.2 參數(shù)估計(jì)與模型修正
        4.2.3 模型評(píng)價(jià)
    4.3 研究結(jié)論與解釋
        4.3.1 人民幣匯率與各研究變量之間的效應(yīng)關(guān)系
        4.3.2 人民幣匯率異常數(shù)據(jù)產(chǎn)生原因分析
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄 A 攻讀學(xué)位期間所參與的科研項(xiàng)目



本文編號(hào)：3874223