傳統(tǒng)金融學(xué)主要倚重從上個(gè)層面到下個(gè)層面,側(cè)重從整體把握市場。而復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)通過對復(fù)雜系統(tǒng)的抽象和描述,把復(fù)雜系統(tǒng)中的大量組成元當(dāng)成系統(tǒng)的節(jié)點(diǎn),各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的關(guān)系抽象為它們之間的邊,從微觀的角度來研究系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的拓?fù)涮卣?從而推出復(fù)雜系統(tǒng)整體的特性。 中國證券市場是一個(gè)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng),利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)這一新穎角度來探討中國的證券市場有很重要的實(shí)踐意義。本文分別基于股票收益率波動相關(guān)性、換手率流動相關(guān)性,運(yùn)用閾值法構(gòu)建了我國滬深股票市場股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò),研究網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)涮卣�。并在本文第四章進(jìn)行了中國證券市場中上證180股票池的仿真研究。本文為中國證券市場的理論研究和實(shí)際應(yīng)用都提供了一個(gè)全新的視角。本文的主要工作內(nèi)容如下： 本文首先選取了2006年12月31日到2008年12月31日共488個(gè)交易日中上證180和深證100表征股票的日收益率和日換手率,分別以上證180和深證100的表征股票為節(jié)點(diǎn),以股票收益率相關(guān)系數(shù)和換手率的相關(guān)系數(shù)為邊構(gòu)建復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)。實(shí)證研究表明：股票之間的波動性和流動性大多有相同變動趨勢；在一定的閾值區(qū)間內(nèi),股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)具有小世界特性,說明單個(gè)股票價(jià)格波動或流動性的增減,可以通過網(wǎng)絡(luò)傳播...

【文章頁數(shù)】：82 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 引言
    1.2 本文的研究背景和意義
        1.2.1 本文的研究背景
        1.2.2 本文的研究意義
    1.3 文獻(xiàn)綜述
    1.4 本文的研究內(nèi)容與組織結(jié)構(gòu)
第2章 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)概述
    2.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究歷程
        2.1.1 隨機(jī)圖理論
        2.1.2 Milgram小世界實(shí)驗(yàn)
        2.1.3 弱連接的強(qiáng)度
        2.1.4 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究的新紀(jì)元
    2.2 網(wǎng)絡(luò)的圖表示
    2.3 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究的基本原理
        2.3.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)涮匦?br>        2.3.2 幾種網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浠灸Ｐ?br>        2.3.3 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的形成機(jī)制
    2.4 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究的主要內(nèi)容
        2.4.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的靜態(tài)統(tǒng)計(jì)分析
        2.4.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的演化和機(jī)制模型
        2.4.3 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)上的動力學(xué)研究
    2.5 金融復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用研究概述
    2.6 本章小結(jié)
第3章 證券波動性與流動性網(wǎng)絡(luò)的建立
    3.1 股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和其拓?fù)浣y(tǒng)計(jì)量
        3.1.1 網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建
        3.1.2 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣y(tǒng)計(jì)量
    3.2 實(shí)證研究過程及結(jié)果
        3.2.1 數(shù)據(jù)
        3.2.2 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涮卣?br>    3.3 本章小結(jié)
第4章 基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的證券市場仿真
    4.1 行為金融學(xué)與復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)
        4.1.1 紅利之謎
        4.1.2 行為金融與紅利之謎
        4.1.3 行為金融學(xué)與復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)系
    4.2 經(jīng)濟(jì)仿真模型概述
    4.3 CAS理論和SWARM簡介
        4.3.1 CAS理論
        4.3.2 Swarm系統(tǒng)概述
    4.4 金融復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)仿真模型
        4.4.1 初級投資者
        4.4.2 技術(shù)投資者
        4.4.3 機(jī)構(gòu)投資者
        4.4.4 噪音交易者
        4.4.5 市場交易機(jī)制
    4.5 虛擬仿真模型實(shí)現(xiàn)
        4.5.1 仿真實(shí)現(xiàn)
        4.5.2 宏觀經(jīng)濟(jì)參數(shù)和模型仿真
        4.5.5 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)特性和模型仿真
    4.6 本章小結(jié)
第5章 結(jié)論及展望
    5.1 本文主要結(jié)論
    5.2 本文的不足及展望
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄



本文編號：3850355