文章基于Minimum-Torsion Bets方法,提出了一個可做空的Tsallis廣義熵投資決策模型,該模型在考慮投資者風(fēng)險偏好的基礎(chǔ)上,解除了原始模型無法做空的限制,并且Minimum-Torsion Bets方法可以降低資產(chǎn)間的相關(guān)性,有助于降低組合風(fēng)險。選取了8只A股股票進(jìn)行實證分析,并與均值-方差模型進(jìn)行對比,結(jié)果表明改進(jìn)后的可做空Tsallis廣義熵模型確實能更有效地降低投資風(fēng)險,體現(xiàn)了模型在實際應(yīng)用中的優(yōu)勢。

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 模型的建立
    1.1 Minimum-Torsion Bets
    1.2 Tsallis廣義熵模型
2 運算結(jié)果及分析
3 結(jié)論



本文編號：3789054