對我國證券投資預(yù)測的研究,不僅可以使投資者獲得風(fēng)險既定下的最大收益或收益最大下的最小風(fēng)險,而且對研究證券價格的形成機制、評價證券市場效率以及對證券市場實施有效監(jiān)管都具有重要作用。本文以我國證券市場為對象,以我國證券市場歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以提高我國證券投資收益為目的,從價格、收益等方面找出或逼近我國證券市場價格運行的內(nèi)在機制因素和外部影響條件,它對提高我國證券投資預(yù)測分析水平具有重要的理論和實際意義。 本文的主要工作有以下幾點:應(yīng)用圖形形態(tài)和一般性技術(shù)指標進行分析研究,特別是應(yīng)用結(jié)構(gòu)模式識別的思想,將時間序列轉(zhuǎn)化為均線形態(tài)序列,以統(tǒng)計的方法來量化形態(tài)組合的成功率,能為投資者提供真實有用的投資參考,并能有效克服傳統(tǒng)技術(shù)分析方法的缺陷,從而提高分析的效率;應(yīng)用系統(tǒng)理論的方法,對我國股市的板塊現(xiàn)象進行了研究,得出我國股市價格與貨幣供應(yīng)量同方向變化,但上證指數(shù)與現(xiàn)金支出是同向變化,深證指數(shù)與現(xiàn)金支出是反向變化;應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘方法來研究我國股市,是股市預(yù)測分析的主要方向之一。據(jù)此,本文提出并描述證券投資智能決策專家系統(tǒng),可以較好地解決在證券投資預(yù)測中對股價走勢的判定,具有較強的前瞻性和實用性;...

【文章頁數(shù)】：82 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 選題背景與意義
    1.2 國內(nèi)外研究綜述
    1.3 本文的框架與主要內(nèi)容
    1.4 研究的主要創(chuàng)新與不足
第二章 證券投資分析的一般理論
    2.1 證券與證券投資
        2.1.1 證券
        2.1.2 證券投資
    2.2 證券投資預(yù)測分析方法
        2.2.1 證券投資基本分析
        2.2.2 證券投資技術(shù)分析
    2.3 應(yīng)用圖形形態(tài)和技術(shù)指標的一般性分析
        2.3.1 圖形形態(tài)分析
        2.3.2 技術(shù)指標分析
    2.4 應(yīng)用基本分析和技術(shù)分析時應(yīng)注意的問題
        2.4.1 應(yīng)用基本分析應(yīng)注意的問題
        2.4.2 應(yīng)用技術(shù)指標方法分析時應(yīng)注意的問題
第三章 根據(jù)系統(tǒng)理論的預(yù)測分析
    3.1 系統(tǒng)、系統(tǒng)理論和系統(tǒng)方法的一般性分析
        3.1.1 系統(tǒng)的特征
        3.1.2 系統(tǒng)的基本原理
        3.1.3 系統(tǒng)方法及系統(tǒng)分析方法的形成
    3.2 用系統(tǒng)論方法對我國證券系統(tǒng)特殊性的實證分析
        3.2.1 證券系統(tǒng)的外部環(huán)境因素
        3.2.2 證券系統(tǒng)的內(nèi)部機制因素
    3.3 用系統(tǒng)論方法對我國股市“板塊現(xiàn)象”的特殊性分析
        3.3.1 何謂板塊現(xiàn)象及板塊現(xiàn)象的形成
        3.3.2 板塊現(xiàn)象的確定
第四章 根據(jù)國家政策與國內(nèi)外形勢預(yù)測的分析
    4.1 國家政策和國內(nèi)外形勢對股價的影響
        4.1.1 經(jīng)濟增長與經(jīng)濟周期
        4.1.2 通貨膨脹
        4.1.3 利率水平
        4.1.4 匯率水平
        4.1.5 貨幣政策
        4.1.6 財政政策
        4.1.7 國外政治經(jīng)濟形勢
    4.2 國家政策和國內(nèi)外形勢對債券價格的影響
        4.2.1 經(jīng)濟增長與經(jīng)濟周期
        4.2.2 利率水平
        4.2.3 通貨膨脹
        4.2.4 公開市場業(yè)務(wù)和國債發(fā)行
    4.3 對中國證券市場的特殊性實證分析
        4.3.1 我國股市價格與實際利率的關(guān)系的實證分析
        4.3.2 中國股市與貨幣供應(yīng)量之間關(guān)系的實證分析
第五章 智能綜合預(yù)測方法研究
    5.1 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的概念和使用價值
    5.2 證券行業(yè)是數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用的一個重要領(lǐng)域
        5.2.1 序列模式數(shù)據(jù)挖掘的應(yīng)用
        5.2.2 關(guān)聯(lián)分析的應(yīng)用
        5.2.3 聚類分析的應(yīng)用
        5.2.4 偏差檢測的應(yīng)用
        5.2.5 數(shù)據(jù)挖掘的進化遺傳模擬
    5.3 數(shù)據(jù)挖掘的數(shù)據(jù)合并算法
    5.4 證券投資智能決策專家系統(tǒng)
        5.4.1 智能決策神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)專家系統(tǒng)及其功能
        5.4.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)專家系統(tǒng)的開發(fā)
第六章 基于狀態(tài)空間表示的組合建模預(yù)測
    6.1 狀態(tài)空間組合模型的建立
        6.1.1 趨勢變量Tγ₁模型
        6.1.2 平穩(wěn)自回歸變量V₁模型
        6.1.3 隨機變量ε₁模型
        6.1.4 組合模型
        6.1.5 參數(shù)的估計
    6.2 應(yīng)用
結(jié)論
致謝
參考文獻



本文編號：3785458