對(duì)開放式基金進(jìn)行科學(xué)合理的考核評(píng)估是保證基金業(yè)良性發(fā)展的前提與基礎(chǔ)。客觀的基金評(píng)價(jià)能為投資者提供準(zhǔn)確的投資信息參考，引導(dǎo)其正確識(shí)別基金的投資風(fēng)格和投資價(jià)值；客觀的基金評(píng)價(jià)能為基金管理公司的投資控制、人員激勵(lì)和產(chǎn)品營銷提供有利的信息支持，形成順暢的投資與管理的反饋機(jī)制；客觀地基金評(píng)價(jià)可為金融監(jiān)管部門進(jìn)行基金監(jiān)管提供可靠證據(jù)，保證監(jiān)管的力度和有效性�？梢哉f，開放式基金的健康發(fā)展離不開基金評(píng)價(jià)的制度支持。 對(duì)開放式基金進(jìn)行評(píng)級(jí)是一項(xiàng)極為復(fù)雜的系統(tǒng)工程，必須建立系統(tǒng)的開放式基金評(píng)級(jí)系統(tǒng)來對(duì)各只基金的業(yè)績進(jìn)行評(píng)估。本文以此為研究主線，首先對(duì)國內(nèi)外現(xiàn)有的基金業(yè)績?cè)u(píng)級(jí)理論與方法進(jìn)行對(duì)比研究，對(duì)美國晨星公司及國內(nèi)主要證券公司所建立的評(píng)價(jià)體系進(jìn)行匯總分析；并構(gòu)建出面向投資者的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系。最后選取關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)開放式基金在2005年8月底的績效進(jìn)行了評(píng)估。 本報(bào)告的主要研究成果及創(chuàng)新體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)： 1．對(duì)各種基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)方法進(jìn)行了系統(tǒng)的總結(jié)，指明了各類指標(biāo)特別是較為經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)在評(píng)價(jià)過程中由于應(yīng)用不當(dāng)可能導(dǎo)... 

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    第一節(jié) 開放式基金評(píng)級(jí)的意義
    第二節(jié) 國內(nèi)外基金評(píng)級(jí)現(xiàn)狀
        一、國外基金評(píng)級(jí)現(xiàn)狀
        二、國內(nèi)基金評(píng)級(jí)現(xiàn)狀
第二章 開放式基金評(píng)級(jí)理論方法與綜述
    第一節(jié) 開放式基金評(píng)級(jí)思路簡介
    第二節(jié) 開放式基金績效評(píng)估方法與理論綜述
        一、開放式基金收益性分析
        二、開放式基金風(fēng)險(xiǎn)性分析
        三、開放式基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益
第三章 研究方法探索
    第一節(jié) 評(píng)級(jí)目的及考察指標(biāo)
        一、評(píng)級(jí)系統(tǒng)目標(biāo)
        二、系統(tǒng)規(guī)劃
        三、指標(biāo)體系構(gòu)成
        四、可得數(shù)據(jù)源分析及樣本區(qū)間選取
    第二節(jié) 開放式基金星級(jí)評(píng)定模型探索
        一、開放式基金星級(jí)指標(biāo)設(shè)定
        二、星級(jí)判定準(zhǔn)則探索
    第三節(jié) 開放式基金市場分類
        一、按照基金的投資標(biāo)的分類
        二、開放式基金的具體類型
第四章 我國開放式基金評(píng)級(jí)實(shí)證研究
    第一節(jié) 股票型基金評(píng)級(jí)實(shí)證分析
        一、股票型基金
        二、采用數(shù)據(jù)及選用市場指數(shù)
        三、股票基金評(píng)級(jí)結(jié)果
    第二節(jié) 配置型基金實(shí)證分析
        一、配置型基金
        二、采用數(shù)據(jù)及選用市場指數(shù)
        三、配置型基金評(píng)級(jí)實(shí)證分析
    第三節(jié) 債券型基金實(shí)證研究
        一、債券型基金
        二、采用數(shù)據(jù)及選用市場指數(shù)
        三、債券型基金實(shí)證分析
    第四節(jié) 貨幣型基金與保本型基金實(shí)證分析
        一、貨幣型基金
        二、貨幣型基金實(shí)證分析
        三、保本型基金分析
總結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生學(xué)位論文使用授權(quán)書



本文編號(hào)：3682936