文章首先介紹了期權(quán)的產(chǎn)生、發(fā)展以及期權(quán)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn);期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展與定價(jià)方法的演進(jìn).接著介紹了分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)與期權(quán)定價(jià)理論,并引出基于Hurst指數(shù)H∈（1/3,1/2）的分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)下期權(quán)價(jià)格所滿足的偏微分方程.隨后詳細(xì)介紹了分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)并對(duì)Hurst指數(shù)H∈（1/3,1/2）的分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)增量、Hurst指數(shù)H∈（1/3,1/2）的分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)以及在此情形下驅(qū)動(dòng)的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格過(guò)程進(jìn)行了模擬隨之,對(duì)基于Hurst指數(shù)H∈（1/3,1/2）的分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)環(huán)境下美式期權(quán)模擬計(jì)算.最后對(duì)基于Hurst指數(shù)H∈（1/3,1/2）的Brown運(yùn)動(dòng)環(huán)境下美式期權(quán)定價(jià)的自由邊值問(wèn)題進(jìn)行了數(shù)值解法的分析與研究,采取隱式差分方法計(jì)算并得到了期權(quán)價(jià)格的離散數(shù)值解.本文的主要研究成果:（1）通過(guò)模擬Hurst指數(shù)H∈（1/3,1/2）的分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng),得到該分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)下的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格,使用得到的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格模擬計(jì)算寫(xiě)在其上的美式期權(quán)的價(jià)格. （2）通過(guò)一系列的變換,把基于Hurst指數(shù)H∈（1/3,1/2）的分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)上的美式看跌期權(quán)的自由邊值... 

【文章來(lái)源】：華中科技大學(xué)湖北省211工程院校985工程院校教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：47 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 引言
    1.2 期權(quán)定價(jià)理論發(fā)展歷程
    1.3 研究背景與意義
    1.4 研究?jī)?nèi)容與文章結(jié)構(gòu)
    1.5 本章小結(jié)
2 分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)與期權(quán)定價(jià)
    2.1 引言
    2.2 分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的前期
    2.3 分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)的定義與性質(zhì)
    2.4 Hurst指數(shù)H∈(1/3,1/2)的期權(quán)定價(jià)
    2.5 本章小結(jié)
3 Hurst指數(shù)H∈(1/3,1/2)美式期權(quán)的模擬計(jì)算
    3.1 引言
    3.2 Hurst指數(shù)H∈(1/3,1/2)的分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)模擬
    3.3 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格模擬
    3.4 美式期權(quán)模擬計(jì)算
    3.5 本章小結(jié)
4 Hurst指數(shù)H∈(1/3,1/2)美式期權(quán)的數(shù)值計(jì)算
    4.1 引言
    4.2 從自由邊值問(wèn)題到確定性邊界問(wèn)題
    4.3 美式期權(quán)有限差分?jǐn)?shù)值計(jì)算
    4.4 本章小結(jié)
結(jié)束語(yǔ)
致謝
參考文獻(xiàn)



本文編號(hào)：3636203