本文根據(jù)二叉樹模型和三叉樹模型分別在四種不同的假設(shè)條件（構(gòu)造模型）下進(jìn)行分析以及對(duì)方程組求解,并給出了各自的求解公式。文章主要綜合了在各種假設(shè)情況下的二叉樹模型和三叉樹模型的求解公式,以及簡(jiǎn)略分析了各公式的收斂速度和偏差程度,并在亞式期權(quán)定價(jià)模型下進(jìn)行了二叉樹和三叉樹方法的數(shù)值計(jì)算。本文共分五章進(jìn)行論述。第一章是引言部分,主要介紹論文的研究背景、意義,綜述,包括期權(quán)的概念、期權(quán)定價(jià)理論,和一些概率預(yù)備知識(shí)。本章最后給出了全文的主要內(nèi)容。第二章是基礎(chǔ)知識(shí)部分。以算術(shù)平均定價(jià)模型和幾何平均定價(jià)模型為例,介紹了亞式期權(quán)定價(jià)模型方法。第三章是基礎(chǔ)部分。首先從Black-Scholes微分方程引出期權(quán)定價(jià)二叉樹模型。其次分別對(duì)二叉樹方法模型在四種假設(shè)條件（構(gòu)造模型）下進(jìn)行求解,得出求解公式。然后我們以離散情形下具有浮動(dòng)敲定價(jià)格為例,給出幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)公式。最后寫出了對(duì)二叉樹的Monte–Carlo模擬的方法步驟。第四章是主體部分。對(duì)三叉樹方法模型在四種假設(shè)條件（構(gòu)造模型）下進(jìn)行分析求解,并簡(jiǎn)略分析比較了偏差的收斂度。最后是結(jié)束語。對(duì)本文內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)和對(duì)有待進(jìn)一步的進(jìn)展工作。 

【文章來源】：華中科技大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景與課題進(jìn)展情況
    1.2 期權(quán)定價(jià)理論以及亞式期權(quán)簡(jiǎn)單介紹
    1.3 概率預(yù)備知識(shí)
    1.4 本文的主要工作和文章的思路
2 亞式期權(quán)的算術(shù)平均定價(jià)和幾何平均定價(jià)
    2.1 算術(shù)平均亞式期權(quán)定價(jià)模型
    2.2 幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)模型
    2.3 本章小結(jié)
3 期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型
    3.1 BLACK-SCHOLES 微分方程
    3.2 單步二叉樹模型
    3.3 期權(quán)定價(jià)的二叉樹方法
    3.4 四個(gè)二叉樹構(gòu)造模型
    3.5 亞式期權(quán)的二叉樹方法
    3.6 基于二叉樹方法的MONTE-CARLO 模擬
4 亞式期權(quán)三叉樹定價(jià)模型
    4.1 亞式期權(quán)的定價(jià)模型
    4.2 四個(gè)三叉樹方法構(gòu)造模型
    4.3 亞式期權(quán)定價(jià)的三叉樹模型的數(shù)值計(jì)算
    4.4 三叉樹模型的數(shù)值計(jì)算與二叉樹計(jì)算精度的比較
結(jié)束語
致謝
參考文獻(xiàn)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3467565