股票市場(chǎng)是充滿不確定性的要素市場(chǎng)，信息、資本的快速流動(dòng)使股票市場(chǎng)價(jià)格不斷發(fā)生變化，從而導(dǎo)致股票市場(chǎng)波動(dòng)。股票市場(chǎng)劇烈而頻繁的波動(dòng)決定著股票市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)的股票市場(chǎng)是一個(gè)新興市場(chǎng)，自1990年12月開始交易以來(lái)，經(jīng)過(guò)短短十余載的發(fā)展，就走過(guò)了西方國(guó)家?guī)资甑穆烦�，目前正呈加速發(fā)展之勢(shì)。從2006年開始，新一輪的股票上漲，到現(xiàn)在深滬股市指數(shù)已經(jīng)升了超過(guò)300％，股市的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，有必要對(duì)個(gè)人的股票投資風(fēng)險(xiǎn)做一個(gè)分析。本文通過(guò)分析股市風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)和成因，得出在我國(guó)股票市場(chǎng)上投資是必須要面對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，并經(jīng)過(guò)對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)算，了解了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)在總風(fēng)險(xiǎn)中各自所占的比例和1995-2003年九年來(lái)風(fēng)險(xiǎn)變化的情況，對(duì)個(gè)人規(guī)避非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)從策略和實(shí)際操作方面進(jìn)行了詳細(xì)地介紹，對(duì)利用投資組合難以規(guī)避的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也提出了利用股指期貨規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法。本文首先對(duì)文章的意義、目標(biāo)和主要內(nèi)容進(jìn)行了闡述；其次按照風(fēng)險(xiǎn)是否可以分散，分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)兩種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，指出各種風(fēng)險(xiǎn)它們所包括的種類和形成的原因；再次，利用資產(chǎn)資本定價(jià)模型的公式，對(duì)國(guó)內(nèi)1995-200... 

【文章來(lái)源】：廣西大學(xué)廣西壯族自治區(qū) 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：46 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
目錄
第一章 導(dǎo)論
    1.1 研究背景和意義
    1.2 個(gè)人股票投資風(fēng)險(xiǎn)理論在國(guó)內(nèi)外研究的現(xiàn)狀
    1.3 論文研究的主要內(nèi)容以及研究的方法
第二章 個(gè)人股票投資風(fēng)險(xiǎn)的類別及成因
    2.1 個(gè)人股票投資風(fēng)險(xiǎn)的類別
        2.1.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源劃分
        2.1.2 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承受者來(lái)劃分
        2.1.3 按交易完成過(guò)程中所面臨不同角度的
        2.1.4 按其性質(zhì)不同以及是否可分散劃分
    2.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及成因
        2.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)因素的風(fēng)險(xiǎn)
        2.2.2 非經(jīng)濟(jì)因素的風(fēng)險(xiǎn)
    2.3 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及成因
        2.3.1 公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
        2.3.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
        2.3.3 投資者個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)
        2.3.4 投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
第三章 個(gè)人股票投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)算
    3.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)算方法
    3.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)算
        3.2.1 樣本選擇
        3.2.2 數(shù)據(jù)處理
        3.2.3 測(cè)算結(jié)果
    3.3 證券市場(chǎng)測(cè)算結(jié)果分析
第四章 防范個(gè)人股票投資風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策
    4.1 防范非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策
        4.1.1 從策略的層面防范非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
        4.1.2 從實(shí)際操作方面防范非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    4.2 防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策
        4.2.1 從策略層面防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
        4.2.2 如何利用新的衍生金融品種-股指期貨防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
第五章 結(jié)束語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位期間發(fā)表論文情況



本文編號(hào)：3400971