發(fā)布時(shí)間：2021-09-17 02:39

　　本文假設(shè)保險(xiǎn)人可以進(jìn)行再保險(xiǎn),并且允許其在金融市場中將資產(chǎn)投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),其中風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格采用隨機(jī)脈沖模型來刻畫.當(dāng)目標(biāo)是最大化在某一確定終止時(shí)刻所擁有財(cái)富的二次效用函數(shù)期望時(shí),分別得到了超額損失再保險(xiǎn)和比例再保險(xiǎn)情況下保險(xiǎn)人的再保險(xiǎn)和投資最優(yōu)動(dòng)態(tài)選擇的顯式解和閉解.利用得到的顯式解,考慮了金融風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)之間相關(guān)性對最優(yōu)動(dòng)態(tài)選擇的影響,做了相關(guān)數(shù)值計(jì)算. 

【文章來源】：應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2010,26(03)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：14 頁

【文章目錄】：
§1. 引言
§2. 模型
§3.超額損失再保險(xiǎn)和投資時(shí)的最優(yōu)動(dòng)態(tài)組合選擇
§4. 比例再保險(xiǎn)和投資時(shí)的最優(yōu)動(dòng)態(tài)組合選擇
§5. 最優(yōu)動(dòng)態(tài)組合選擇的數(shù)值計(jì)算



本文編號(hào)：3397793