期權(quán)是一種基本的金融衍生品,自它在金融市場(chǎng)中出現(xiàn),其定價(jià)理論一直備受投資人關(guān)注。由于Black,Scholes和Merton在期權(quán)定價(jià)理論方面的突出貢獻(xiàn),M.Scholes和R.Merton于1997年獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)。但是,人們同時(shí)也注意到Black-Scholes模型中的基本假設(shè)與實(shí)際市場(chǎng)大部分不相符,例如無(wú)交易費(fèi)和稅收的假設(shè)。有鑒于此,我對(duì)有交易費(fèi)的期權(quán)定價(jià)理論進(jìn)行了總結(jié),并得出了帶稅收的On-One’s-Own期權(quán)定價(jià)函數(shù)的基本性質(zhì)。本文的具體內(nèi)容如下:在第一部分中,介紹與本文相關(guān)的知識(shí)背景;在第二部分中,介紹經(jīng)典的期權(quán)定價(jià)模型;在第三部分中,綜述帶交易費(fèi)的期權(quán)定價(jià)模型和方法。最后在第四部分,我證明了稅收情形下的On-One’s-Own期權(quán)定價(jià)函數(shù)的一些性質(zhì)。 

【文章來(lái)源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：56 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容提要
§1 緒論
§2 無(wú)摩擦市場(chǎng)中的期權(quán)定價(jià)
§3 摩擦市場(chǎng)中的期權(quán)定價(jià)
    3.1 離散時(shí)間模型
    3.2 連續(xù)時(shí)間模型
§4 帶稅收的 ON-ONE’S-OWN 期權(quán)的定價(jià)
    4.1 背景介紹
    4.2 函數(shù)性質(zhì)
參考文獻(xiàn)
中文摘要
英文摘要
致謝
導(dǎo)師及作者簡(jiǎn)介


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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