本文主要應(yīng)用PDE方法對(duì)俄式期權(quán)定價(jià)問(wèn)題進(jìn)行理論分析。類似于美式期權(quán)定價(jià)問(wèn)題，俄羅斯期權(quán)定價(jià)問(wèn)題可歸結(jié)為一個(gè)一維拋物型變分不等式。我們首先引入懲罰函數(shù)證明了該變分不等式的解的存在唯一性，然后研究了自由邊界的一些性質(zhì)，如單調(diào)性、光滑性和自由邊界的位置。 

【文章來(lái)源】：華南師范大學(xué)廣東省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：31 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
前言
§1 模型的建立
§2 W_(p,loc)~(2,1)解的存在唯一性
§3 自由邊界的性質(zhì)
§4 自由邊界的正則性
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3302976